Notes on Economic Time Series Analysis: System Theoretic Perspectives

در سمینارها و دوره‌های تحصیلات تکمیلی، من فرصت‌های متعددی برای بحث در مورد مدل‌سازی و تحلیل سری‌های زمانی با اقتصاددانان و دانشجویان فارغ‌التحصیل اقتصادی در طول چندین سال گذشته داشته‌ام. این تجربیات باعث شد من از شکافی بین آنچه به دانشجویان فارغ التحصیل اقتصادی درباره سری های زمانی با ارزش برداری آموزش داده می شود و آنچه در ادبیات اخیر سیستم موجود است آگاه شوم. با آرزوی پر کردن یا کاهش شکافی که گمان می‌کنم بیشتر از آنچه تجربیات شخصی من نشان می‌دهد منتشر شده است، این یادداشت‌ها را برای تقویت و سازماندهی مجدد مطالبی که در این دوره‌ها و سمینارها ارائه کرده‌ام نوشته‌ام. من تلاش کرده‌ام تا جایی که ممکن است، مجموعه‌ای از نتایج و تکنیک‌ها را در نظریه سیستم ارائه دهم که به نظر من برای اقتصاددانانی که علاقه‌مند به استفاده از سری‌های زمانی در تحقیقاتشان هستند، مرتبط و مفید هستند. من اساساً به‌عنوان واسطه و مفسر نتایج و دیدگاه‌های نظری سیستم در سری‌های زمانی با فیلتر کردن جزئیات غیر ضروری، و ارائه گزارش‌های منسجم از آنچه که به نظرم مهم است اما به‌راحتی در دسترس نیست یا برای اقتصاددانان قابل دسترس نیست، عمل کرده‌ام. به همین دلیل، بسیاری از نتایج مربوط به روش‌های تخمین مختلف یا ویژگی‌های آماری آن‌ها را از یادداشت‌ها حذف کرده‌ام، زیرا در بسیاری از متون استاندارد در مورد سری‌های زمانی یا آمار به طور گسترده مورد بحث قرار گرفته‌اند.

In seminars and graduate level courses I have had several opportunities to discuss modeling and analysis of time series with economists and economic graduate students during the past several years. These experiences made me aware of a gap between what economic graduate students are taught about vector-valued time series and what is available in recent system literature. Wishing to fill or narrow the gap that I suspect is more widely spread than my personal experiences indicate, I have written these notes to augment and reor­ ganize materials I have given in these courses and seminars. I have endeavored to present, in as much a self-contained way as practicable, a body of results and techniques in system theory that I judge to be relevant and useful to economists interested in using time series in their research. I have essentially acted as an intermediary and interpreter of system theoretic results and perspectives in time series by filtering out non-essential details, and presenting coherent accounts of what I deem to be important but not readily available, or accessible to economists. For this reason I have excluded from the notes many results on various estimation methods or their statistical properties because they are amply discussed in many standard texts on time series or on statistics.