دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance
دانلود کتاب مدل های غیر خطی سری زمانی در امور مالی تجربی
مشخصات کتاب
Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance
ویرایش: 1
نویسندگان: Philip Hans Franses. Dick van Dijk
سری:
ISBN (شابک) : 0521770416, 9780521779654
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 2000
تعداد صفحات: 297
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 79,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Nonlinear Time Series Models in Empirical Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های غیر خطی سری زمانی در امور مالی تجربی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل های غیر خطی سری زمانی در امور مالی تجربی
این بهروزترین و در دسترسترین راهنمای یکی از سریعترین حوزههای در حال رشد در تحلیل مالی توسط دو تن از موفقترین اقتصاددانان جوان در اروپا است. این کتاب درسی پیشرفته در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد که در کلاس درس آزمایش شده است، درمان عمیقی از مدلهای غیرخطی اخیراً توسعهیافته، از جمله تغییر رژیم و شبکههای عصبی مصنوعی ارائه میکند و آنها را برای توصیف و پیشبینی بازده داراییهای مالی و نوسانات اعمال میکند. از طیف گسترده ای از داده های مالی استفاده می کند که از منابعی از جمله بازارهای توکیو، لندن و فرانکفورت گرفته شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This is the most up-to-date and accessible guide to one of the fastest growing areas in financial analysis by two of the most accomplished young econometricians in Europe. This classroom-tested advanced undergraduate and graduate textbook provides an in-depth treatment of recently developed nonlinear models, including regime-switching and artificial neural networks, and applies them to describing and forecasting financial asset returns and volatility. It uses a wide range of financial data, drawn from sources including the markets of Tokyo, London and Frankfurt.
فهرست مطالب
Table of Contents......Page 8
List of figures......Page 10
List of tables......Page 12
Preface......Page 16
1.1 Introduction and outline of the book......Page 18
1.2 Typical features of financial time series......Page 22
2.1 Preliminaries......Page 37
2.2 Empirical specification strategy......Page 44
2.3 Forecasting returns with linear models......Page 61
2.4 Unit roots and seasonality......Page 68
2.5 Aberrant observations......Page 78
3 Regime-switching models for returns......Page 86
3.1 Representation......Page 88
3.2 Estimation......Page 100
3.3 Testing for regime-switching nonlinearity......Page 117
3.4 Diagnostic checking......Page 125
3.5 Forecasting......Page 134
3.6 Impulse response functions......Page 142
3.7 On multivariate regime-switching models......Page 149
4 Regime-switching models for volatility......Page 152
4.1 Representation......Page 153
4.2 Testing for GARCH......Page 174
4.3 Estimation......Page 187
4.4 Diagnostic checking......Page 199
4.5 Forecasting......Page 204
4.6 Impulse response functions......Page 214
4.7 On multivariate GARCH models......Page 217
5 Artificial neural networks for returns......Page 223
5.1 Representation......Page 224
5.2 Estimation......Page 232
5.3 Model evaluation and model selection......Page 239
5.4 Forecasting......Page 251
5.5 ANNs and other regime-switching models......Page 254
5.6 Testing for nonlinearity using ANNs......Page 262
6 Conclusions......Page 268
Bibliography......Page 271
D......Page 289
J......Page 290
P......Page 291
W......Page 292
Z......Page 293
C......Page 294
M......Page 295
U......Page 296
W......Page 297
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Biological Wastewater Treatment, Third Edition
دانلود کتاب Daily Life in a Medieval Monastery
دانلود کتاب Lecturae Plautinae Sarsinates 18: Stichus (Sarsina, 27 settembre 2014)
