Nonlinear Time Series and Signal Processing

این مونوگرافی نمونه‌ای از نتایج جدید مرتبط را در مورد مدل‌سازی و تخمین آماری غیرخطی دینامیکی ارائه می‌کند که مبنایی برای پردازش، تصمیم‌گیری و کنترل سیگنال مؤثرتر است. در حالی که ادبیات تحقیق غنی از روش‌های گاوسی خطی است، مشارکت‌های جدید در مرتبط‌ترین حوزه فرآیندهای غیرخطی و غیرگاوسی کمیاب بوده است. از جمله حوزه‌های کاربردی قابل توجهی که برای چنین روش‌شناسی مورد نیاز است عبارتند از: اقتصاد، زیست‌شناسی، ایمونولوژی، آکوستیک زیر آب، تولید برق، کنترل فرآیند شیمیایی، و سیستم‌های ساختار متغیر به طور کلی. دومی شامل ساختارها یا فرآیندهای ریاضی سازگار، هوشمند و در حال تجزیه است. این جلد شامل ده مقاله تحقیقاتی در زمینه تئوری، روش های محاسباتی و کاربردها می باشد. موضوعات عبارتند از فیلتر کردن با کاربرد برای ناوبری اینرسی، تشخیص تغییرات ساختاری، مدل‌های سری زمانی دوخطی، تخمین دو طیفی، مدل‌های آستانه، مدل‌های فاجعه‌بار و یک روش ساختار ویژه تعمیم‌یافته.

This monograph provides a sample of relevant new results on dynamical nonlinear statistical modeling and estimation which forms a basis for more effective signal processing, decision and control. While the research literature is rich in linear Gaussian methodologies, new contributions to the most relevant area of nonlinear and non-Gaussian processes have been scarce. Among the significant areas of application for which such methodologies are needed are: economics, biology, immunology, underwater acoustics, electric power generation, chemical process control, and variable structure systems in general. The latter include adaptive, intelligent, and decomposing mathematical structures or processes. The volume includes ten research papers on theory, computational methods, and applications. Topics include filtering with application to inertial navigation, structural-change detection, bilinear time-series models, bispectral estimation, threshold models, catastrophic models and a generalized eigenstructure method.