ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Nonlinear Option Pricing

دانلود کتاب قیمت گذاری گزینه غیرخطی

Nonlinear Option Pricing

مشخصات کتاب

Nonlinear Option Pricing

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 1466570334, 9781466570337 
ناشر: Chapman and Hall/CRC 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 479 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب قیمت گذاری گزینه غیرخطی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 14


در صورت تبدیل فایل کتاب Nonlinear Option Pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب قیمت گذاری گزینه غیرخطی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب قیمت گذاری گزینه غیرخطی



ابزارهای جدید برای حل مشکلات قیمت‌گذاری گزینه شما

برای PDE‌های غیرخطی که در امور مالی کمی با آن مواجه می‌شوند، روش‌های احتمالی پیشرفته برای پرداختن به مسائل ابعادی مورد نیاز است. نوشته شده توسط دو رهبر در تحقیقات کمی - از جمله مقدار سال 2013 مجله ریسک - قیمت‌گذاری گزینه غیرخطی روش‌های عددی مختلف را برای حل مسائل غیرخطی با ابعاد بالا که در قیمت‌گذاری گزینه‌ها به وجود می‌آیند مقایسه می‌کند. این کتاب که برای پزشکان طراحی شده است، اولین کتاب تألیفی است که در مورد PDE های غیرخطی Black-Scholes بحث می کند و کارایی بسیاری از روش های مختلف را مقایسه می کند.

راه حل های دنیای واقعی برای تحلیلگران کمی

این کتاب به کوانت ها کمک می کند تا تخصص تحلیلی و عددی خود را توسعه دهند. به جای سوالات مالی خاص، بر ابزارهای ریاضی عمومی تمرکز دارد تا خوانندگان بتوانند به راحتی از ابزارها برای حل مسائل غیرخطی خود استفاده کنند. نویسندگان شهود را از طریق مثال‌های متعددی از پیاده‌سازی عددی در دنیای واقعی ایجاد می‌کنند. اگرچه تمرکز بر ایده ها و مثال های عددی است، نویسندگان مفاهیم ریاضی مرتبط و نتایج و شواهد مهم را معرفی می کنند. این کتاب همچنین چندین رویکرد اصلی را پوشش می‌دهد، از جمله روش‌های رگرسیون و روش‌های دوگانه برای قیمت‌گذاری گزینه‌های انتخابگر، رویکردهای مونت کارلو برای قیمت‌گذاری در مدل نوسان نامشخص و مدل لغزش و مرگ‌ومیر نامشخص، روش طرح‌ریزی مارکو و روش ذرات برای کالیبره کردن نوسانات تصادفی محلی. مدل‌هایی برای قیمت‌های بازار گزینه‌های وانیلی با/بدون نرخ بهره تصادفی، تکنیک a + bλ برای ساخت مدل‌های همبستگی محلی که با قیمت‌های بازار گزینه‌های وانیلی در یک سبد کالیبره می‌شوند، و یک نمایش تصادفی جدید غیرخطی راه حل های PDE بر اساس انتشار شاخه های مشخص شده.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

New Tools to Solve Your Option Pricing Problems

For nonlinear PDEs encountered in quantitative finance, advanced probabilistic methods are needed to address dimensionality issues. Written by two leaders in quantitative research—including Risk magazine’s 2013 Quant of the Year—Nonlinear Option Pricing compares various numerical methods for solving high-dimensional nonlinear problems arising in option pricing. Designed for practitioners, it is the first authored book to discuss nonlinear Black-Scholes PDEs and compare the efficiency of many different methods.

Real-World Solutions for Quantitative Analysts

The book helps quants develop both their analytical and numerical expertise. It focuses on general mathematical tools rather than specific financial questions so that readers can easily use the tools to solve their own nonlinear problems. The authors build intuition through numerous real-world examples of numerical implementation. Although the focus is on ideas and numerical examples, the authors introduce relevant mathematical notions and important results and proofs. The book also covers several original approaches, including regression methods and dual methods for pricing chooser options, Monte Carlo approaches for pricing in the uncertain volatility model and the uncertain lapse and mortality model, the Markovian projection method and the particle method for calibrating local stochastic volatility models to market prices of vanilla options with/without stochastic interest rates, the a + bλ technique for building local correlation models that calibrate to market prices of vanilla options on a basket, and a new stochastic representation of nonlinear PDE solutions based on marked branching diffusions.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی