مشخصات کتاب

Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes

ویرایش:  
نویسندگان: Ciprian Tudor  
سری: SpringerBriefs in Probability and Mathematical Statistics 
ISBN (شابک) : 3031337719, 9783031337710 
ناشر: Springer-ISI 
سال نشر: 2023 
تعداد صفحات: 109
[110] 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 Mb 

در صورت ایرانی بودن نویسنده امکان دانلود وجود ندارد و مبلغ عودت داده خواهد شد

در صورت تبدیل فایل کتاب Non-Gaussian Selfsimilar Stochastic Processes به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای تصادفی خود مشابه غیر گاوسی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای تصادفی خود مشابه غیر گاوسی

این کتاب مقدمه ای بر حوزه تحلیل تصادفی فرآیندهای هرمیت ارائه می دهد. این فرآیندهای تصادفی خود مشابه با افزایش های ثابت در هرج و مرج وینر زندگی می کنند و شامل حرکت براونی کسری، تنها فرآیند گاوسی در این کلاس است. با استفاده از نظریه آشوب وینر و انتگرال های تصادفی متعدد، این کتاب ویژگی های اصلی فرآیندهای هرمیت و همتایان چند پارامتری آنها، ورق های هرمیت را پوشش می دهد. به توزیع احتمال این فرآیندهای تصادفی و مسیرهای نمونه آنها می پردازد، در حالی که مبانی نظریه ادغام تصادفی را با توجه به فرآیندها و صفحات هرمیت ارائه می دهد. این کتاب فراتر از تئوری است و تجزیه و تحلیل کاملی از مدل‌های فیزیکی رانده شده توسط نویز هرمیت، از جمله فرآیند هرمیت اورنشتاین-اوهلنبک و راه‌حل معادله گرمای تصادفی ناشی از چنین آشفتگی تصادفی ارائه می‌کند. علاوه بر این، موضوعات به‌روز محور تحقیقات فعلی در استنتاج آماری برای مدل‌های هرمیت محور را بررسی می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book offers an introduction to the field of stochastic analysis of Hermite processes. These selfsimilar stochastic processes with stationary increments live in a Wiener chaos and include the fractional Brownian motion, the only Gaussian process in this class. Using the Wiener chaos theory and multiple stochastic integrals, the book covers the main properties of Hermite processes and their multiparameter counterparts, the Hermite sheets. It delves into the probability distribution of these stochastic processes and their sample paths, while also presenting the basics of stochastic integration theory with respect to Hermite processes and sheets. The book goes beyond theory and provides a thorough analysis of physical models driven by Hermite noise, including the Hermite Ornstein-Uhlenbeck process and the solution to the stochastic heat equation driven by such a random perturbation. Moreover, it explores up-to-date topics central to current research in statistical inference for Hermite-driven models.

فهرست مطالب

Preface
About This Book
Contents
1 Multiple Stochastic Integrals
	1.1 Isonormal Processes
		1.1.1 The Wiener Integral with Respect to the Wiener Process
		1.1.2  The Wiener Integral with Respect to the Brownian Sheet
	1.2 Multiple Wiener-Itô Integrals
		1.2.1 Definition and Basic Properties
		1.2.2 A First Product Formula
		1.2.3 The Wiener Chaos
		1.2.4 The General Product Formula
	1.3 Random Variables in the Second Wiener Chaos
2 Hermite Processes: Definition and Basic Properties
	2.1 The Kernel of the Hermite Process
	2.2 Definition of the Hermite Process and Some Immediate Properties
		2.2.1 Self-similarity and Stationarity of the Increments
		2.2.2 Moments and Hölder Continuity
		2.2.3 The Hermite Noise and the Long Memory
		2.2.4 pp-Variation
		2.2.5 Approximation by Semimartingales
	2.3 Some Particular Hermite Processes: Fractional Brownian Motion …
		2.3.1 Fractional Brownian Motion
		2.3.2 The Rosenblatt Process
	2.4 Alternative Representation
	2.5 On the Simulation of the Rosenblatt Process
3 The Wiener Integral with Respect  to the Hermite Process and the Hermite Ornstein-Uhlenbeck Process
	3.1 Wiener Integral
	3.2 The Cases q equals 1q=1 and q equals 2q=2
	3.3 Wiener Integral in the Riemann-Stieltjes Sense
	3.4 The Hermite Ornstein-Uhlenbeck Process
		3.4.1 Definition and Properties
		3.4.2 The Stationary Hermite Ornstein-Uhlenbeck Process
4 Hermite Sheets and SPDEs
	4.1 Definition of the Hermite Sheet
	4.2 Basic Properties
	4.3 Wiener Integral with Respect to the Hermite Sheet
	4.4 The Stochastic Heat Equation with Hermite Noise
		4.4.1 Existence of the Solution
		4.4.2 Self-similarity
		4.4.3 Regularity of Sample Paths
		4.4.4 A Decomposition Theorem
		4.4.5 pp-Variation
5 Statistical Inference for Stochastic (Partial) Differential Equations with Hermite Noise
	5.1 Parameter Identification for the Hermite Ornstein-Uhlenbeck Process
		5.1.1 Quadratic Variation
		5.1.2 Estimation of the Hurst Parameter
		5.1.3 Estimation of sigmaσ
	5.2 Drift Estimation for the Stochastic Heat Equation  with Hermite Noise
Appendix  Bibliography

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Active volcanoes of the Southwest Indian Ocean: Piton de la Fournaise and Karthala

دانلود کتاب Develop on Yammer: Social Integration for Modern Business Applications

دانلود کتاب Handbuch Vermögensanlage

دانلود کتاب Creating a Hoosier Self-Portrait: The Federal Writers' Project in Indiana, 1935-1942

دانلود کتاب Circularly Polarized Antenna Technology