برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب New Methods in Fixed Income Modeling: Fixed Income Modeling

دانلود کتاب روش های جدید در مدل سازی درآمد ثابت: مدل سازی درآمد ثابت

مشخصات کتاب

New Methods in Fixed Income Modeling: Fixed Income Modeling

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Mehdi Mili,  Reyes Samaniego Medina,  Filippo di Pietro (eds.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9783319952857 
ناشر: Springer 
سال نشر: 2018 
تعداد صفحات: 298 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 7 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 12

در صورت تبدیل فایل کتاب New Methods in Fixed Income Modeling: Fixed Income Modeling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب روش های جدید در مدل سازی درآمد ثابت: مدل سازی درآمد ثابت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب روش های جدید در مدل سازی درآمد ثابت: مدل سازی درآمد ثابت

این کتاب رویکردهای جدیدی را برای مدل‌سازی درآمد ثابت و تکنیک‌های مدیریت پورتفولیو ارائه می‌کند. با در نظر گرفتن آخرین تحولات ریاضی و اقتصاد سنجی در امور مالی، اوراق بهادار پوششی و ابزارهای ساختاری ارائه شده توسط بانک ها را تجزیه و تحلیل می کند، زیرا تحقیقات اخیر در زمینه درآمدهای ثابت و بازارهای مالی آگاهی را برای تغییر در استراتژی های مدیریت ریسک بازار افزایش داده است. این کتاب منبع ارزشمندی را برای همه محققان و متخصصان علاقه‌مند به نظریه پشت ابزارهای درآمد ثابت و کاربردهای آنها در مدیریت پرتفوی مالی ارائه می‌کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book presents new approaches to fixed income modeling and portfolio management techniques. Taking into account the latest mathematical and econometric developments in finance, it analyzes the hedging securities and structured instruments that are offered by banks, since recent research in the field of fixed incomes and financial markets has raised awareness for changes in market risk management strategies. The book offers a valuable resource for all researchers and practitioners interested in the theory behind fixed income instruments, and in their applications in financial portfolio management.

فهرست مطالب

Front Matter ....Pages i-xii
Front Matter ....Pages 1-1
 Term Structure, Market Expectations of the Short Rate, and Expected Inflation  (Jian Luo, Xiaoxia Ye)....Pages 3-34
 A New Approach to CIR Short-Term Rates Modelling  (Giuseppe Orlando, Rosa Maria Mininni, Michele Bufalo)....Pages 35-43
 The Heath-Jarrow-Morton Model with Regime Shifts and Jumps Priced  (Robert J. Elliott, Tak Kuen Siu)....Pages 45-59
 Explicit Computation of the Post-crisis Spot LIBOR in a Jump-Diffusion Framework  (Luca Di Persio, Nicola Gugole)....Pages 61-83
 An Overview of Post-crisis Term Structure Models  (Marcus R. W. Martin)....Pages 85-97
 A Comparison of Estimation Techniques for the Covariance Matrix in a Fixed-Income Framework  (Marco Neffelli, Marina Resta)....Pages 99-115
 The Term Structure Under Non-linearity Assumptions: New Methods in Time Series  (José Carlos Vides, Jesús Iglesias, Antonio A. Golpe)....Pages 117-136
 Affine Type Analysis for BESQ and CIR Processes with Applications to Mathematical Finance  (Luca Di Persio, Luca Prezioso)....Pages 137-148
Front Matter ....Pages 149-149
 Sensitivity Analysis and Hedging in Stochastic String Models  (Alberto Bueno-Guerrero, Manuel Moreno, Javier F. Navas)....Pages 151-167
 Hedging Asian Bond Options with Malliavin Calculus Under Stochastic String Models  (Alberto Bueno-Guerrero, Manuel Moreno, Javier F. Navas)....Pages 169-180
 Stochastic Recovery Rate: Impact of Pricing Measure’s Choice and Financial Consequences on Single-Name Products  (Paolo Gambetti, Geneviève Gauthier, Frédéric Vrins)....Pages 181-203
 Dynamic Linkages Across Country Yield Curves: The Effects of Global and Local Yield Curve Factors on US, UK and German Yields  (Laura Coroneo, Ian Garrett, Javier Sanhueza)....Pages 205-222
 Estimating the No-Negative-Equity Guarantee in Reverse Mortgages: International Sensitivity Analysis  (Iván de la Fuente, Eliseo Navarro, Gregorio Serna)....Pages 223-239
 Institutional Versus Retail Investors’ Behavior Around Credit Rating News  (Pilar Abad, Antonio Díaz, Ana Escribano, M. Dolores Robles)....Pages 241-261
 The Market and Individual Pricing Kernels Under No Arbitrage Asset Pricing Models  (Thomas F. Cosimano, Jun Ma)....Pages 263-297