Neutral and Indifference Portfolio Pricing, Hedging and Investing: With applications in Equity and FX

این کتاب برای متخصصان مالی کمی، دانش‌آموزان، مربیان و سرمایه‌گذاران فردی که تمایل به ریاضیات دارند نوشته شده است. این در مورد برخی از آخرین تحولات در قیمت گذاری، پوشش ریسک و سرمایه گذاری در بازارهای ناقص است. با توجه به قیمت گذاری، دو چارچوب به طور کامل توضیح داده شده است: قیمت گذاری خنثی و بی تفاوت. با توجه به پوشش، محافظه کارانه ترین و راحت ترین فرمول های پوشش دهی مشتق شده است. با توجه به سرمایه گذاری، روش قیمت گذاری خنثی نیز به عنوان ابزاری برای ارتباط قیمت دارایی های بازار با موقعیت های بهینه در این گونه دارایی ها در نظر گرفته می شود.

سرجان دی. استویانوویچ، استاد گروه علوم ریاضی در دانشگاه سینسیناتی است. (ایالات متحده آمریکا) و استاد مرکز مهندسی مالی در دانشگاه سوژو (چین).

This book is written for quantitative finance professionals, students, educators, and mathematically inclined individual investors. It is about some of the latest developments in pricing, hedging, and investing in incomplete markets. With regard to pricing, two frameworks are fully elaborated: neutral and indifference pricing. With regard to hedging, the most conservative and relaxed hedging formulas are derived. With regard to investing, the neutral pricing methodology is also considered as a tool for connecting market asset prices with optimal positions in such assets.

Srdjan D. Stojanovic is Professor in the Department of Mathematical Sciences at University of Cincinnati (USA) and Professor in the Center for Financial Engineering at Suzhou University (China).