Natural Computing in Computational Finance: Volume 4

این کتاب از محاسبات طبیعی در محاسبات مالی جلدهای I، II و III پیروی می کند. مانند مجلدات قبلی این مجموعه، کتاب شامل یک سری فصل است که هر یک از

ها پس از یک فرآیند گزینش دقیق، بررسی شده، انتخاب شده اند. این فصل کاربرد طیف وسیعی از روش‌های محاسبات طبیعی و مبتنی بر عامل را در امور مالی و اقتصاد محاسباتی نشان می‌دهد.

کاربردهای بررسی شده عبارتند از کالیبراسیون مدل گزینه، تشخیص معکوس روند مالی، نمایه سازی بهبودیافته، معاملات الگوریتمی، تعیین پرداخت شرکتی و مدل سازی هزینه های نقدینگی مبتنی بر عامل، و انطباق استراتژی تجارت. در حین توصیف برنامه های کاربردی، فصل ها

نوشته شده اند تا برای مخاطبان وسیعی قابل دسترسی باشند. از این رو، آنها باید مورد علاقه دانشگاهیان، دانشجویان و متخصصان در زمینه های مالی محاسباتی و اقتصاد باشند.

که پس از یک فرآیند گزینش دقیق و بررسی شده انتخاب شد. این فصل کاربرد طیف وسیعی از روش‌های محاسبات طبیعی و مبتنی بر عامل را در امور مالی و اقتصاد محاسباتی نشان می‌دهد.

کاربردهای بررسی شده عبارتند از کالیبراسیون مدل گزینه، تشخیص معکوس روند مالی، نمایه سازی بهبودیافته، معاملات الگوریتمی، تعیین پرداخت شرکتی و مدل سازی هزینه های نقدینگی مبتنی بر عامل، و انطباق استراتژی تجارت. در حین توصیف برنامه های کاربردی، فصل ها

نوشته شده اند تا برای مخاطبان وسیعی قابل دسترسی باشند. از این رو، آنها باید مورد علاقه دانشگاهیان، دانشجویان و متخصصان در زمینه های مالی محاسباتی و اقتصاد باشند.

کاربردهای مورد بررسی شامل کالیبراسیون مدل گزینه، تشخیص معکوس روند مالی، نمایه سازی بهبودیافته، معاملات الگوریتمی، تعیین پرداخت شرکتی و مدل سازی مبتنی بر عامل هزینه های نقدینگی، و انطباق استراتژی تجاری است. . در حین توصیف برنامه های کاربردی، فصل ها

نوشته شده اند تا برای مخاطبان وسیعی قابل دسترسی باشند. از این رو، آنها باید مورد علاقه دانشگاهیان، دانشجویان و متخصصان در زمینه های مالی محاسباتی و اقتصاد باشند.

نوشته شده است تا برای مخاطبان وسیعی قابل دسترسی باشد. از این رو، آنها باید مورد علاقه دانشگاهیان، دانشجویان و متخصصان در زمینه های مالی محاسباتی و اقتصاد باشند.

This book follows on from Natural Computing in Computational Finance Volumes I, II and III. As in the previous volumes of this series, the book consists of a series of chapters each of

which was selected following a rigorous, peer-reviewed, selection process. The chapters illustrate the application of a range of cutting-edge natural computing and agent-based methodologies in computational finance and economics.

The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are

written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.

which was selected following a rigorous, peer-reviewed, selection process. The chapters illustrate the application of a range of cutting-edge natural computing and agent-based methodologies in computational finance and economics.

The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are

written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.

The applications explored include option model calibration, financial trend reversal detection, enhanced indexation, algorithmic trading, corporate payout determination and agent-based modeling of liquidity costs, and trade strategy adaptation. While describing cutting edge applications, the chapters are

written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.

written so that they are accessible to a wide audience. Hence, they should be of interest to academics, students and practitioners in the fields of computational finance and economics.