Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications

راهنمای قابل دسترس برای ابزارهای سری زمانی چند متغیره مورد استفاده در بسیاری از برنامه های کاربردی در دنیای واقعی

تحلیل سری های زمانی چند متغیره: با R و برنامه های مالی عاقبت مورد انتظار یکی از تأثیرگذارترین و برجسته ترین کارشناسان در موضوع سریال های زمانی است. این کتاب از طریق تعادل بنیادی نظریه و روش شناسی، رویکردی قابل فهم در مورد مدل های اقتصاد سنجی مالی و کاربردهای آنها در تحقیقات تجربی دنیای واقعی را در اختیار خوانندگان قرار می دهد.

این کتاب با رویکرد سنتی سری های زمانی چند متغیره متفاوت است. با تأکید بر مشخصات ساختاری، که منجر به مدل‌سازی ساده VAR MA می‌شود، بر درک خواننده تمرکز می‌کند. تحلیل سری های زمانی چند متغیره: با R و مالی برنامه های کاربردیاز بسته نرم افزاری رایگان موجود R برای کاوش داده های پیچیده و نشان دادن محاسبات و تحلیل های مرتبط استفاده می کند. این کتاب شامل تکنیک‌ها و روش‌شناسی سری‌های زمانی خطی چند متغیره، مدل‌های VAR ثابت، سری‌ها و مدل‌های زمانی VAR MA، فرآیند واحد ریشه، مدل‌های عاملی، و مدل‌های VAR افزوده شده با عامل است:

• بیش از 300 مثال و تمرین‌هایی برای تقویت محتوای ارائه‌شده

• زیرروال‌ها و تحقیقات کاربرپسند R ارائه شده در سراسر برای نشان دادن کاربردهای مدرن

• مجموعه داده‌ها و برنامه‌های فرعی متعدد برای ارائه درک عمیق‌تر به خوانندگان

تجزیه و تحلیل سری های زمانی چند متغیره یک کتاب درسی ایده آل برای دوره های تحصیلات تکمیلی سری های زمانی و مالی کمی و دروس آمار سطح فوق لیسانس در سری های زمانی است. این کتاب همچنین یک مرجع ضروری برای محققان و متخصصان در تجارت، امور مالی و اقتصادسنجی است.

An accessible guide to the multivariate time series tools used in numerous real-world applications

Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications is the much anticipated sequel coming from one of the most influential and prominent experts on the topic of time series. Through a fundamental balance of theory and methodology, the book supplies readers with a comprehensible approach to financial econometric models and their applications to real-world empirical research.

Differing from the traditional approach to multivariate time series, the book focuses on reader comprehension by emphasizing structural specification, which results in simplified parsimonious VAR MA modeling. Multivariate Time Series Analysis: With R and Financial Applications utilizes the freely available R software package to explore complex data and illustrate related computation and analyses. Featuring the techniques and methodology of multivariate linear time series, stationary VAR models, VAR MA time series and models, unitroot process, factor models, and factor-augmented VAR models, the book includes:

• Over 300 examples and exercises to reinforce the presented content

• User-friendly R subroutines and research presented throughout to demonstrate modern applications

• Numerous datasets and subroutines to provide readers with a deeper understanding of the material

Multivariate Time Series Analysis is an ideal textbook for graduate-level courses on time series and quantitative finance and upper-undergraduate level statistics courses in time series. The book is also an indispensable reference for researchers and practitioners in business, finance, and econometrics.