دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
دانلود کتاب مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری
مشخصات کتاب
Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten
ویرایش: 1
نویسندگان: Verena Bayer (auth.)
سری:
ISBN (شابک) : 9783834934079, 9783834935670
ناشر: Gabler Verlag
سال نشر: 2012
تعداد صفحات: 237
زبان: German
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 43,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری: اقتصاد مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Multivariate Modellierung operationeller Risiken in Kreditinstituten به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی چند متغیره ریسک های عملیاتی در موسسات اعتباری
ریسک های عملیاتی تقریباً بر هر فعالیت تجاری بانک تأثیر می گذارد. آنها پتانسیل بالایی برای آسیب دارند و چالش بزرگی را برای مدیریت ریسک بانک ها نشان می دهند. نویسنده مناسب بودن عملی روش ها را با استفاده از مطالعات شبیه سازی گسترده و تجزیه و تحلیل تجربی داده های زیان واقعی آزمایش می کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Operationelle Risiken betreffen nahezu jede Geschäftstätigkeit von Banken. Sie verfügen über ein hohes Schadenspotential und stellen eine große Herausforderung für das Risikomanagement der Banken dar. Verena Bayer untersucht Ansätze zur Quantifizierung operationeller Risiken und der Modellierung der Abhängigkeitsstruktur zwischen den Geschäftsfeldern eines Kreditinstitutes. Die Autorin prüft die Praxistauglichkeit der Verfahren anhand umfangreicher Simulationsstudien und der empirischen Analyse realer Verlustdaten.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XXII
Einleitung....Pages 1-4
Die Basler Eigenkapitalvereinbarungen....Pages 5-14
Verlustverteilungsansatz....Pages 15-25
Extremwerttheorie....Pages 27-66
Simulationsstudie zur Parameter- und Quantilschätzung bei schweren Verteilungsflanken....Pages 67-96
Copulae....Pages 97-124
Multivariater Piecing-Together-Ansatz....Pages 125-132
Empirische Analyse operationeller Verluste von Finanzinstituten....Pages 133-196
Schlussbetrachtung und Ausblick....Pages 197-201
Back Matter....Pages 203-222
