مشخصات کتاب

Multi-asset risk modeling: techniques for a global economy in an electronic and algorithmic trading era

ویرایش:  
نویسندگان: Glantz. Morton, Kissell. Robert, Mun. Johnathan, Paul. Karamjeet  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780124016903, 0124016901 
ناشر: Academic Press 
سال نشر: 2014 
تعداد صفحات: 522 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 42 مگابایت 

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل‌سازی ریسک چند دارایی: تکنیک‌هایی برای اقتصاد جهانی در عصر تجارت الکترونیک و الگوریتمی: سیستم معاملات الکترونیکی،محصولات مالی،تجزیه و تحلیل سرمایه گذاری،مدیریت پرتفولیو،ارزیابی ریسک--روش های آماری،مدیریت ریسک--مدل های ریاضی،روش آماری،امنیت،مدیریت ریسک -- مدل های ریاضی، ارزیابی ریسک -- روش های آماری

در صورت تبدیل فایل کتاب Multi-asset risk modeling: techniques for a global economy in an electronic and algorithmic trading era به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌سازی ریسک چند دارایی: تکنیک‌هایی برای اقتصاد جهانی در عصر تجارت الکترونیک و الگوریتمی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌سازی ریسک چند دارایی: تکنیک‌هایی برای اقتصاد جهانی در عصر تجارت الکترونیک و الگوریتمی

این متن مرجع مدل‌سازی ریسک چند دارایی مالی ضروری برای دانش‌آموزان و متخصصان است که یک منبع اطلاعاتی واحد در مورد همه طبقات دارایی ارائه می‌کند. ریاضیات ریسک -- فصل 3 مقدمه ای در مورد تجزیه و تحلیل کمی ریسک، نوشته جاناتان مون -- فصل 4 نوسان قیمت -- فصل 5 مدل های عاملی -- فصل 6 مشتقات سهام -- فصل 7 بازار ارز و نرخ های بهره -- فصل 8 معاملات الگوریتمی ریسک -- فصل 9 تکنیک های پوشش ریسک -- فصل 10 رتبه بندی ریسک اعتباری: روش های فعلی، طراحی مدل، و کاربردها -- فصل 11 مدل مبادله پیش فرض اعتبار اولیه -- فصل 12 تجدید ساختار و ارزش گذاری شرکت چند دارایی -- فصل 13 تئوری ارزش افراطی و کاربرد در شوک‌های بازار برای تست استرس و ارزش شدید در معرض خطر - فصل 14 تضمین پایداری یک موسسه به عنوان یک نگرانی در حال انجام: رویکردی برای مقابله با خطر قو سیاه یا دم، اثر کرمجیت پل.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This is the essential financial multi-asset risk modeling reference text for students and professionals, providing a single source of information about all asset classes.;Chapter 1 Introduction to Multi-Asset Risk Modeling Lessons from the Debt Crisis -- Chapter 2 A Primer on Risk Mathematics -- Chapter 3 A Primer on Quantitative Risk Analysis, by Johnathan Mun -- Chapter 4 Price Volatility -- Chapter 5 Factor Models -- Chapter 6 Equity Derivatives -- Chapter 7 Foreign Exchange Market and Interest Rates -- Chapter 8 Algorithmic Trading Risk -- Chapter 9 Risk-Hedging Techniques -- Chapter 10 Rating Credit Risk: Current Practices, Model Design, and Applications -- Chapter 11 A Basic Credit Default Swap Model -- Chapter 12 Multi-Asset Corporate Restructurings and Valuations -- Chapter 13 Extreme Value Theory and Application to Market Shocks for Stress Testing and Extreme Value at Risk -- Chapter 14 Ensuring Sustainability of an Institution as a Going Concern: An Approach to Dealing with Black Swan or Tail Risk, by Karamjeet Paul.

فهرست مطالب

Content: 
Front-matter, Pages i,iii
Copyright, Page iv
Dedication, Page v
Preface, Pages xix-xxiv
About The Authors, Pages xxv-xxvi
Acknowledgements, Page xxvii
Chapter 1 - Introduction to Multi-Asset Risk Modeling—Lessons from the Debt Crisis, Pages 1-19
Chapter 2 - A Primer on Risk Mathematics, Pages 21-61
Chapter 3 - A Primer on Quantitative Risk Analysis, Pages 63-118
Chapter 4 - Price Volatility, Pages 119-154
Chapter 5 - Factor Models, Pages 155-188
Chapter 6 - Equity Derivatives, Pages 189-215
Chapter 7 - Foreign Exchange Market and Interest Rates, Pages 217-246
Chapter 8 - Algorithmic Trading Risk, Pages 247-304
Chapter 9 - Risk-Hedging Techniques, Pages 305-335
Chapter 10 - Rating Credit Risk: Current Practices, Model Design, and Applications, Pages 337-379
Chapter 11 - A Basic Credit Default Swap Model, Pages 381-392
Chapter 12 - Multi-Asset Corporate Restructurings and Valuations, Pages 393-435
Chapter 13 - Extreme Value Theory and Application to Market Shocks for Stress Testing and Extreme Value at Risk, Pages 437-476
Chapter 14 - Ensuring Sustainability of an Institution as a Going Concern: An Approach to Dealing with Black Swan or Tail Risk, Pages 477-503
Index, Pages 505-516

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب From Bilateral Arbitral Tribunals and Investment Courts to a Multilateral Investment Court: Options Regarding the Institutionalization of Investor-State Dispute Settlement

دانلود کتاب Software Architecture: 9th European Conference, ECSA 2015, Dubrovnik/Cavtat, Croatia, September 7-11, 2015. Proceedings

دانلود کتاب Biophysics of Human Hair: Structural, Nanomechanical, and Nanotribological Studies

دانلود کتاب An Introduction to Bioanalysis of Biopharmaceuticals

دانلود کتاب Musik uden skel: Aalborg symfoniorkester 60 år