دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance (Chapman & Hall CRC Financial Mathematics Series)
دانلود کتاب روشها و مدلهای مونت کارلو در امور مالی و بیمه (Chapman & amp؛ Hall CRC Mathematics Series Series)
مشخصات کتاب
Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance (Chapman & Hall CRC Financial Mathematics Series)
ویرایش: نویسندگان: Ralf Korn, Elke Korn, Gerald Kroisandt سری: ISBN (شابک) : 1420076183, 9781420076196 ناشر: CRC Press سال نشر: 2010 تعداد صفحات: 485 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 60,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance (Chapman & Hall CRC Financial Mathematics Series) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب روشها و مدلهای مونت کارلو در امور مالی و بیمه (Chapman & amp؛ Hall CRC Mathematics Series Series) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب روشها و مدلهای مونت کارلو در امور مالی و بیمه (Chapman & amp؛ Hall CRC Mathematics Series Series)
روشها و مدلهای مونت کارلو در امور مالی و بیمه، با ارائه یک تعادل منحصر به فرد بین برنامه‌ها و محاسبات، پیشینه کاربردی مالی و بیمه را با تئوری و کاربردهای روش‌های مونت کارلو ترکیب می‌کند. روشها و الگوریتم‌های اخیر، از جمله روش مونت کارلو چند سطحی، روش آماری رومبرگ، و تخمین‌گر هیث-پلاتن، و همچنین مدلهای مالی و آماری اخیر، مانند مدلهای Cheyette و مرگ‌ومیر پویا را ارائه می‌دهد. نویسندگان به طور جداگانه تکنیک‌های مونت کارلو، مبانی فرآیند تصادفی، و پیش‌زمینه نظری و شهود پشت ریاضیات مالی و اکچوئری را مورد بحث قرار می‌دهند، قبل از اینکه موضوعات را برای اعمال روش‌های مونت کارلو در حوزه‌های مالی و بیمه جمع‌آوری کنند. این امکان شناسایی آسان ابزارهای استاندارد مونت کارلو و تمرکز دقیق بر اصول اصلی ریاضیات مالی و بیمه را فراهم می کند. این کتاب روش‌های مونت کارلو سطح بالا را برای شبیه‌سازی استاندارد و شبیه‌سازی فرآیندهای تصادفی با مسیرهای پیوسته و ناپیوسته توصیف می‌کند. همچنین طیف گسترده‌ای از مدلهای محبوب در امور مالی و بیمه را پوشش می‌دهد، از بلک شولز گرفته تا نوسانات تصادفی تا نرخ بهره تا مرگ‌ومیر پویا. این کتاب از طریق تصاویر عددی و گرافیکی فراوان و مثال‌های ساده و روشن‌انگیز، درک عمیقی از دامنه روش‌های مونت کارلو و استفاده از آنها در موقعیت‌های مختلف مالی ارائه می‌دهد. ارائه شهودی خوانندگان را تشویق می کند تا روش های شبیه سازی را پیاده سازی و توسعه دهند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Offering a unique balance between applications and calculations, Monte Carlo Methods and Models in Finance and Insurance incorporates the application background of finance and insurance with the theory and applications of Monte Carlo methods. It presents recent methods and algorithms, including the multilevel Monte Carlo method, the statistical Romberg method, and the Heath–Platen estimator, as well as recent financial and actuarial models, such as the Cheyette and dynamic mortality models. The authors separately discuss Monte Carlo techniques, stochastic process basics, and the theoretical background and intuition behind financial and actuarial mathematics, before bringing the topics together to apply the Monte Carlo methods to areas of finance and insurance. This allows for the easy identification of standard Monte Carlo tools and for a detailed focus on the main principles of financial and insurance mathematics. The book describes high-level Monte Carlo methods for standard simulation and the simulation of stochastic processes with continuous and discontinuous paths. It also covers a wide selection of popular models in finance and insurance, from Black–Scholes to stochastic volatility to interest rate to dynamic mortality. Through its many numerical and graphical illustrations and simple, insightful examples, this book provides a deep understanding of the scope of Monte Carlo methods and their use in various financial situations. The intuitive presentation encourages readers to implement and further develop the simulation methods.
