دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 1996: Proceedings of a conference at the University of Salzburg, Austria, July 9–12, 1996
دانلود کتاب مونت کارلو و روشهای Quasi-Monte Carlo 1996: مقالات کنفرانسی در دانشگاه سالزبورگ، اتریش، 9-12 ژوئیه 1996
مشخصات کتاب
Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 1996: Proceedings of a conference at the University of Salzburg, Austria, July 9–12, 1996
ویرایش: 1 نویسندگان: Peter A. Acworth, Mark Broadie (auth.), Harald Niederreiter, Peter Hellekalek, Gerhard Larcher, Peter Zinterhof (eds.) سری: Lecture Notes in Statistics 127 ISBN (شابک) : 9780387983356, 9781461216902 ناشر: Springer-Verlag New York سال نشر: 1998 تعداد صفحات: 463 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 37 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 60,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مونت کارلو و روشهای Quasi-Monte Carlo 1996: مقالات کنفرانسی در دانشگاه سالزبورگ، اتریش، 9-12 ژوئیه 1996: کاربردهای ریاضیات
در صورت تبدیل فایل کتاب Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods 1996: Proceedings of a conference at the University of Salzburg, Austria, July 9–12, 1996 به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مونت کارلو و روشهای Quasi-Monte Carlo 1996: مقالات کنفرانسی در دانشگاه سالزبورگ، اتریش، 9-12 ژوئیه 1996 نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مونت کارلو و روشهای Quasi-Monte Carlo 1996: مقالات کنفرانسی در دانشگاه سالزبورگ، اتریش، 9-12 ژوئیه 1996
روشهای مونت کارلو روشهای عددی مبتنی بر نمونه‌گیری تصادفی هستند و روشهای شبه مونت کارلو نسخه‌های قطعی آنها هستند. این جلد شامل مقالات داوری دومین کنفرانس بین المللی روش های مونت کارلو و شبه مونت کارلو در محاسبات علمی است که در دانشگاه سالزبورگ (اتریش) از 9 تا 12 ژوئیه 1996 برگزار شد. این کنفرانس انجمنی برای اخیرا بود. پیشرفت در تئوری و کاربردهای این روش ها. موضوعات مطرح شده در این جلد از موضوعات نظری در مونت کارلو و روش های شبیه سازی، مجموعه ها و دنباله های نقطه با اختلاف کم، قوانین شبکه و تولید اعداد شبه تصادفی تا کاربردهایی مانند انتگرال گیری عددی، جبر خطی عددی، معادلات انتگرال، جستجوی دودویی، جهانی است. بهینه سازی، فیزیک محاسباتی، مالی ریاضی و گرافیک کامپیوتری. این اقدامات برای دانشجویان و محققین تحصیلات تکمیلی در روشهای مونت کارلو و شبه مونت کارلو، تحلیل‌گران عددی و متخصصان روشهای شبیه‌سازی مورد توجه خواهد بود.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Monte Carlo methods are numerical methods based on random sampling and quasi-Monte Carlo methods are their deterministic versions. This volume contains the refereed proceedings of the Second International Conference on Monte Carlo and Quasi-Monte Carlo Methods in Scientific Computing which was held at the University of Salzburg (Austria) from July 9--12, 1996. The conference was a forum for recent progress in the theory and the applications of these methods. The topics covered in this volume range from theoretical issues in Monte Carlo and simulation methods, low-discrepancy point sets and sequences, lattice rules, and pseudorandom number generation to applications such as numerical integration, numerical linear algebra, integral equations, binary search, global optimization, computational physics, mathematical finance, and computer graphics. These proceedings will be of interest to graduate students and researchers in Monte Carlo and quasi-Monte Carlo methods, to numerical analysts, and to practitioners of simulation methods.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages N2-xii
A Comparison of Some Monte Carlo and Quasi Monte Carlo Techniques for Option Pricing....Pages 1-18
Monte Carlo Methods: a powerful tool of statistical physics....Pages 19-39
Binary search trees based on Weyl and Lehmer sequences....Pages 40-65
A survey of quadratic and inversive congruential pseudorandom numbers....Pages 66-97
A Look At Multilevel Splitting....Pages 98-108
On the Distribution of Digital Sequences....Pages 109-123
Random Number Generators and Empirical Tests....Pages 124-138
The Algebraic-Geometry Approach to Low-Discrepancy Sequences....Pages 139-160
A Monte Carlo Estimator Based on a State Space Decomposition Methodology for Flow Network Reliability....Pages 161-175
Monte Carlo and quasi-Monte Carlo algorithms for a linear integro-differential equation....Pages 176-188
A Numerical Approach for Determination of Sources in Reactive Transport Equations....Pages 189-204
Monte Carlo Algorithms for Calculating Eigenvalues....Pages 205-220
Construction of digital nets from BCH -codes....Pages 221-231
Discrepancy lower bounds for special quasi-random sequences....Pages 232-237
Computing Discrepancies Related to Spaces of Smooth Periodic Functions....Pages 238-250
On correlation analysis of pseudorandom numbers....Pages 251-265
Quasi-Monte Carlo, Discrepancies and Error Estimates....Pages 266-276
The Quasi-Random Walk....Pages 277-291
Comparison of independent and stratified sampling schemes in problems of global optimization....Pages 292-299
The rate of convergence to a stable law for the random sum of iid random variables....Pages 300-307
Some Bounds on the Figure of Merit of a Lattice Rule....Pages 308-320
Quasi-Monte Carlo integration of digitally smooth functions by digital nets....Pages 321-329
Weak limits for the diaphony....Pages 330-339
Quasi-Monte Carlo Simulation of Random Walks in Finance....Pages 340-352
Error Estimation for Quasi-Monte Carlo Methods....Pages 353-368
Shift—Nets: a New Class of Binary Digital (t , m, s)- -Nets....Pages 369-381
General Sequential Sampling Techniques for Monte Carlo Simulations: Part I—Matrix Problems....Pages 382-397
Quasi-Monte Carlo Methods for Integral Equations....Pages 398-414
Quadratic Congruential Generators With Odd Composite Modulus....Pages 415-426
A new permutation choice in Halton sequences....Pages 427-435
Optimal U—Type Designs....Pages 436-448
Back Matter....Pages 449-450
