Modern Computational Finance: Scripting for Derivatives and xVA

ویرایش: Volume 2 
نویسندگان: Antoine Savine. Jesper Andreasen  
سری:  
ISBN (شابک) : 111954078X, 9781119540786 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2021 
تعداد صفحات: 0 
زبان: English 
فرمت فایل : EPUB (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 15 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 28,000



راهنمای دقیق و ضروری برای ساختن یک سیستم کامل برای اسکریپت نویسی مشتق

در جلد 2 از اسکریپت‌نویسی مالی محاسباتی مدرن برای مشتقات و xVA، کارشناسان مالی و متخصصان کمی Dr. Antoine Savine و Jesper Andreasen نقشه راه ضروری و روشنگری را برای بازجویی، تجمیع و دستکاری جریان‌های نقدی به روش‌های مختلف ارائه می‌کنند. این کتاب نشان می‌دهد که چگونه می‌توان ارزیابی ریسک و محاسبات نظارتی در سبد سهام را تسهیل کرد (مانند xVA).

این جلد مستقل که با یک کتابخانه اسکریپت‌نویسی حرفه‌ای نوشته شده در C++ مدرن کامل شده است، خوانندگان را در ساخت یک ابزار جامع ریسک و ارزش‌گذاری راهنمایی می‌کند. این کتاب ضروری همچنین ارائه می‌دهد: 

• استراتژی‌های مؤثر برای بهبود کتابخانه‌های اسکریپت‌نویسی، از مثال‌های اساسی - مانند پشتیبانی از تاریخ‌ها و بردارها - تا پیشرفت‌های پیشرفته، از جمله تکنیک‌های مونت کارلوی آمریکایی
• کاوش در مفاهیم منطق فازی و حساسیت‌های ریسک، از جمله پشتیبانی از هموارسازی و حوزه‌های شرطی 
• بحث در مورد کاربرد اسکریپت‌نویسی در xVA، کامل با درمان کامل انشعاب

< p>مناسب برای تحلیل‌گران کمی، متخصصان ریسک، توسعه‌دهندگان سیستم، معامله‌گران مشتقات و تحلیلگران مالی، اسکریپت‌نویسی مالی محاسباتی مدرن برای مشتقات و xVA: جلد ۲ همچنین یک منبع خواندنی برای دانش‌آموزان و معلمان در برنامه های مالی کارشناسی ارشد و دکترا.

An incisive and essential guide to building a complete system for derivative scripting 

In Volume 2 of Modern Computational Finance Scripting for Derivatives and xVA, quantitative finance experts and practitioners Drs. Antoine Savine and Jesper Andreasen deliver an indispensable and insightful roadmap to the interrogation, aggregation, and manipulation of cash-flows in a variety of ways. The book demonstrates how to facilitate portfolio-wide risk assessment and regulatory calculations (like xVA). 

Complete with a professional scripting library written in modern C++, this stand-alone volume walks readers through the construction of a comprehensive risk and valuation tool. This essential book also offers: 

• Effective strategies for improving scripting libraries, from basic examples—like support for dates and vectors—to advanced improvements, including American Monte Carlo techniques 
• Exploration of the concepts of fuzzy logic and risk sensitivities, including support for smoothing and condition domains 
• Discussion of the application of scripting to xVA, complete with a full treatment of branching 

Perfect for quantitative analysts, risk professionals, system developers, derivatives traders, and financial analysts, Modern Computational Finance Scripting for Derivatives and xVA: Volume 2 is also a must-read resource for students and teachers in master’s and PhD finance programs.