دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models
دانلود کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا
مشخصات کتاب
Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models
ویرایش: 1
نویسندگان: Nikolaus Hautsch (auth.)
سری: Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems 539
ISBN (شابک) : 3540211349, 9783540211341
ناشر: Springer-Verlag Berlin Heidelberg
سال نشر: 2004
تعداد صفحات: 305
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 35,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا: اقتصادسنجی، مالی کمی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، اقتصاد مالی، آمار برای تجارت/اقتصاد/ریاضی مالی/بیمه
در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling Irregularly Spaced Financial Data: Theory and Practice of Dynamic Duration Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی داده های مالی با فاصله نامنظم: تئوری و عمل مدل های مدت زمان پویا
براساس بررسی‌های ویرایش اول:
\"این کتاب به فرآیندهای نقطه مالی می‌پردازد. … ریسک‌های ارزشمند و معیارهای نقدینگی با تعریف رویدادهای مالی در شرایط قیمت و/یا فرآیند حجم. چندین کاربرد نشان داده شده است.» (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
From the reviews of the first edition:
"This book regards financial point processes. … Valuable risk and liquidity measures are constructed by defining financial events in terms of price and /or the volume process. Several applications are illustrated." (Klaus Ehemann, Zentralblatt MATH, Vol. 1081, 2006)
فهرست مطالب
Front Matter....Pages I-XII
Introduction....Pages 1-7
Point Processes....Pages 9-30
Economic Implications of Financial Durations....Pages 31-46
Statistical Properties of Financial Durations....Pages 47-75
Autoregressive Conditional Duration Models....Pages 77-157
Semiparametric Dynamic Proportional Intensity Models....Pages 159-191
Univariate and Multivariate Dynamic Intensity Models....Pages 193-254
Summary and Conclusions....Pages 255-258
Back Matter....Pages 259-291
