دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modelling and Forecasting Financial Data: Techniques of Nonlinear Dynamics
دانلود کتاب مدل سازی و پیش بینی داده های مالی: تکنیک های دینامیکی غیر خطی
مشخصات کتاب
Modelling and Forecasting Financial Data: Techniques of Nonlinear Dynamics
ویرایش: 1 نویسندگان: Abdol S. Soofi, Liangyue Cao (auth.), Abdol S. Soofi, Liangyue Cao (eds.) سری: Studies in Computational Finance 2 ISBN (شابک) : 9781461353102, 9781461509318 ناشر: Springer US سال نشر: 2002 تعداد صفحات: 495 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 16 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 44,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی و پیش بینی داده های مالی: تکنیک های دینامیکی غیر خطی: اقتصاد سنجی، نظریه اقتصادی، مالی/سرمایه گذاری/بانکداری، اقتصاد مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Modelling and Forecasting Financial Data: Techniques of Nonlinear Dynamics به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی و پیش بینی داده های مالی: تکنیک های دینامیکی غیر خطی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی و پیش بینی داده های مالی: تکنیک های دینامیکی غیر خطی
مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های مالی مجموعه‌ای
منسجم و قابل دسترس از فصول در مورد نتایج تحقیقات اخیر در این
موضوع را گرد هم می‌آورد. برای اینکه چنین روش‌هایی به آسانی در
عمل مفید واقع شوند، مشارکت‌کنندگان این جلد موافقت کرده‌اند که
در صورت درخواست، تمام برنامه‌های کامپیوتری مورد استفاده برای
اجرای روش‌های مورد بحث در فصل‌های مربوطه را در دسترس
خوانندگان قرار دهند.
مدل‌سازی و پیش‌بینی داده‌های مالییک منبع
ارزشمند برای محققان و دانشجویان فارغ‌التحصیل در مطالعه
سیستم‌های پیچیده در امور مالی، زیست‌شناسی، و فیزیک، و همچنین
کسانی است که از چنین روش‌هایی برای تجزیه و تحلیل سری‌های
زمانی غیرخطی و پردازش سیگنال استفاده می‌کنند. .
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Modelling and Forecasting Financial Data
brings together a coherent and accessible set of chapters on
recent research results on this topic. To make such methods
readily useful in practice, the contributors to this volume
have agreed to make available to readers upon request all
computer programs used to implement the methods discussed in
their respective chapters.
Modelling and Forecasting Financial Data is
a valuable resource for researchers and graduate students
studying complex systems in finance, biology, and physics, as
well as those applying such methods to nonlinear time series
analysis and signal processing.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxviii
Introduction....Pages 1-8
Front Matter....Pages 9-9
Embedding Theory: Introduction and Applications to Time Series Analysis....Pages 11-42
Determining Minimum Embedding Dimension from Scalar Time Series....Pages 43-60
Mutual Information and Relevant Variables for Predictions....Pages 61-92
Front Matter....Pages 93-93
State Space Local Linear Prediction....Pages 95-113
Local Polynomial Prediction and Volatility Estimation in Financial Time Series....Pages 115-135
Kalman Filtering of Time Series Data....Pages 137-157
Radial Basis Functions Networks....Pages 159-178
Nonlinear Prediction of Time Series Using Wavelet Network Method....Pages 179-195
Front Matter....Pages 197-197
Nonlinear Modelling and Prediction of Multivariate Financial Time Series....Pages 199-211
Analysis of Economic Time Series Using Narmax Polynomial Models....Pages 213-235
Modeling Dynamical Systems by Error Correction Neural Networks....Pages 237-263
Front Matter....Pages 265-265
Surrogate Data Test on Time Series....Pages 267-282
Validation of Selected Global Models....Pages 283-302
Testing Stationarity in Time Series....Pages 303-325
Analysis of Economic Delayed-Feedback Dynamics....Pages 327-349
Global Modeling and Differential Embedding....Pages 351-374
Estimation of Deterministic and Stochastic Rules Underlying Fluctuating Data....Pages 375-399
Nonlinear Noise Reduction....Pages 401-416
Optimal Model Size....Pages 417-428
Front Matter....Pages 265-265
Influence of Measured Time Series in the Reconstruction of Nonlinear Multivariable Dynamics....Pages 429-451
Front Matter....Pages 453-453
Nonlinear Forecasting of Noisy Financial Data....Pages 455-465
Canonical Variate Analysis and Its Applications to Financial Data....Pages 467-481
Back Matter....Pages 483-488
