ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management

دانلود کتاب مدل‌سازی ریسک نقدینگی، با مفاهیمی برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار سنتی

Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management

مشخصات کتاب

Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: ,   
سری:  
 
ناشر:  
سال نشر:  
تعداد صفحات: 18 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 300 کیلوبایت

قیمت کتاب (تومان) : 45,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل‌سازی ریسک نقدینگی، با مفاهیمی برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار سنتی: رشته های مالی و اقتصادی، معاملات بورس



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Modeling Liquidity Risk, With Implications for Traditional Market Risk Measurement and Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌سازی ریسک نقدینگی، با مفاهیمی برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار سنتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌سازی ریسک نقدینگی، با مفاهیمی برای اندازه‌گیری و مدیریت ریسک بازار سنتی

Bangia A.، Diebold F.X. و دیگران، Schuermann T., Stroughair J.D. - USA, Wharton Financial Institutions Center, 1998. - 18 p.
مدیریت ریسک بازار در شرایط عادی به طور سنتی بر روی توزیع تغییرات ارزش پرتفوی ناشی از حرکت در قیمت متوسط. از این رو ریسک بازار واقعاً به شکل خالص است: ریسک در یک بازار ایده آل بدون اصطکاک در دستیابی به قیمت منصفانه. با این حال، بسیاری از بازارها دارای یک جزء نقدینگی اضافی هستند که ناشی از عدم درک قیمت میانی معامله‌گر در هنگام انحلال موقعیت خود، بلکه قیمت میانی منهای اسپرد پیشنهاد و تقاضا است. ما استدلال می‌کنیم که ریسک نقدینگی مرتبط با عدم قطعیت اسپرد، به‌ویژه برای اوراق بهادار با معامله نازک یا بازارهای نوظهور تحت شرایط نامطلوب بازار، بخش مهمی از ریسک کلی است و بنابراین جزء مهمی برای مدل‌سازی است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Bangia A., Diebold F.X. and other, Schuermann T., Stroughair J.D. — USA, Wharton Financial Institutions Center, 1998. — 18 p.
Market risk management under normal conditions traditionally has focussed on the distribution of portfolio value changes resulting from moves in the mid-price. Hence the market risk is really in a pure form: risk in an idealized market with no friction in obtaining the fair price. However, many markets possess an additional liquidity component that arises from a trader not realizing the mid-price when liquidating her position, but rather the mid-price minus the bid-ask spread. We argue that liquidity risk associated with the uncertainty of the spread, particularly for thinly traded or emerging market securities under adverse market conditions, is an important part of overall risk and is therefore an important component to model.




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی