برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance)

دانلود کتاب مدل سازی مشتقات در C++ (Wiley Finance)

مشخصات کتاب

Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Justin London  
سری:  
ISBN (شابک) : 0471654647, 9780471654643 
ناشر: Wiley 
سال نشر: 2004 
تعداد صفحات: 841 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 4 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 57,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 20

در صورت تبدیل فایل کتاب Modeling Derivatives in C++ (Wiley Finance) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی مشتقات در C++ (Wiley Finance) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی مشتقات در C++ (Wiley Finance)

این کتاب قطعی ترین و جامع ترین راهنمای مدل سازی مشتقات در C++ امروزه است. با ارائه نه تنها تئوری و ریاضیات پشت مدل ها، و همچنین مفاهیم اساسی مهندسی مالی، بلکه کدهای شی گرا C++ واقعی، این مقدمه ای عملی برای مهم ترین مدل های مشتق شده است که امروزه در عمل استفاده می شوند، از جمله مشتقات سهام (استاندارد و عجیب و غریب از جمله موانع، بازگشت سرمایه و آسیایی) و درآمد ثابت (اوراق قرضه، سقف، مبادله، سوآپ، اعتبار). این کتاب پیاده‌سازی کامل C++ را برای بسیاری از مهم‌ترین مشتقات و مدل‌های قیمت‌گذاری نرخ بهره مورد استفاده در وال استریت از جمله مدل‌های بازار Hull-White، BDT، CIR، HJM و LIBOR ارائه می‌کند. لندن پیاده‌سازی عملی و کارآمد این مدل‌ها را در موقعیت‌های دنیای واقعی نشان می‌دهد و زیربنای ریاضی و استخراج مدل‌ها را به شیوه‌ای دقیق و در عین حال قابل دسترس مورد بحث قرار می‌دهد که با مثال‌های زیادی با داده‌های عددی و همچنین داده‌های واقعی بازار نشان داده شده است. یک سی دی همراه حاوی کتابخانه های کمی، ابزارها، برنامه ها و منابعی است که برای کسانی که برنامه نویسی و تجزیه و تحلیل کمی را در C++ انجام می دهند، ارزشمند خواهد بود. مملو از توصیه‌های عملی و ابزارهای مفید، مدل‌سازی مشتقات در C++ به خوانندگان کمک می‌کند تا در درک و پیاده‌سازی C++ هنگام مدل‌سازی انواع مشتقات موفق شوند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book is the definitive and most comprehensive guide to modeling derivatives in C++ today. Providing readers with not only the theory and math behind the models, as well as the fundamental concepts of financial engineering, but also actual robust object-oriented C++ code, this is a practical introduction to the most important derivative models used in practice today, including equity (standard and exotics including barrier, lookback, and Asian) and fixed income (bonds, caps, swaptions, swaps, credit) derivatives. The book provides complete C++ implementations for many of the most important derivatives and interest rate pricing models used on Wall Street including Hull-White, BDT, CIR, HJM, and LIBOR Market Model. London illustrates the practical and efficient implementations of these models in real-world situations and discusses the mathematical underpinnings and derivation of the models in a detailed yet accessible manner illustrated by many examples with numerical data as well as real market data. A companion CD contains quantitative libraries, tools, applications, and resources that will be of value to those doing quantitative programming and analysis in C++. Filled with practical advice and helpful tools, Modeling Derivatives in C++ will help readers succeed in understanding and implementing C++ when modeling all types of derivatives.