ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modeling and Pricing Of Swaps For Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities

دانلود کتاب مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی

Modeling and Pricing Of Swaps For Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities

مشخصات کتاب

Modeling and Pricing Of Swaps For Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9814440124, 9789814440127 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 326 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 49,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی: رشته های مالی و اقتصادی، برنامه ریزی و پیش بینی مالی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 11


در صورت تبدیل فایل کتاب Modeling and Pricing Of Swaps For Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی و قیمت گذاری سوآپ برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی

مدل‌سازی و قیمت‌گذاری سوآپ‌ها برای بازارهای مالی و انرژی با نوسانات تصادفی به مدل‌سازی و قیمت‌گذاری انواع مختلف مبادله، مانند انواع واریانس، نوسانات، کوواریانس، همبستگی، برای بازارهای مالی و انرژی با نوسان‌های تصادفی مختلف اختصاص دارد. که شامل فرآیند CIR، تغییر رژیم، تاخیری، برگرداندن میانگین، چند عاملی، کسری، مبتنی بر لوی، نیمه مارکوف و COGARCH (1،1) می‌شود. یکی از روش های اصلی استفاده شده در این کتاب روش تغییر زمان است. این کتاب نحوه عملکرد روش تغییر زمان برای انواع مختلف مدل‌ها و مشکلات ناشی از بازارهای مالی و انرژی و مشکلات مربوط به مدل‌سازی و قیمت‌گذاری انواع سوآپ را شرح می‌دهد. این کتاب همچنین شامل مطالعه یک مدل جدید، مدل تاخیری هستون است که برازش سطح فرار را در مقایسه با مدل کلاسیک هستون بهبود می‌بخشد. نویسنده سوآپ های واریانس و نوسانات را برای این مدل محاسبه کرده و تکنیک های پوشش دهی را ارائه می دهد. این کتاب محتوایی را در مورد قیمت‌گذاری سوآپ‌های واریانس و نوسانات و فرمول قیمت‌گذاری گزینه برای مدل‌های برگشت‌دهنده میانگین در بازارهای انرژی در نظر می‌گیرد. برخی از موضوعات مانند آتی و آتی در بازارهای انرژی با قیمت گذاری مدل های چند عاملی لوی و تعمیم فرمول Black-76 با نوسانات مدوله شده مارکوف نیز بخشی از این کتاب است و شامل مثال های عددی زیادی مانند S&P60 Canada Index، S&P500 است. شاخص و شاخص گاز طبیعی AECO.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Modeling and Pricing of Swaps for Financial and Energy Markets with Stochastic Volatilities is devoted to the modeling and pricing of various kinds of swaps, such as those for variance, volatility, covariance, correlation, for financial and energy markets with different stochastic volatilities, which include CIR process, regime-switching, delayed, mean-reverting, multi-factor, fractional, Levy-based, semi-Markov and COGARCH(1,1). One of the main methods used in this book is change of time method. The book outlines how the change of time method works for different kinds of models and problems arising in financial and energy markets and the associated problems in modeling and pricing of a variety of swaps. The book also contains a study of a new model, the delayed Heston model, which improves the volatility surface fitting as compared with the classical Heston model. The author calculates variance and volatility swaps for this model and provides hedging techniques. The book considers content on the pricing of variance and volatility swaps and option pricing formula for mean-reverting models in energy markets. Some topics such as forward and futures in energy markets priced by multi-factor Levy models and generalization of Black-76 formula with Markov-modulated volatility are part of the book as well, and it includes many numerical examples such as S&P60 Canada Index, S&P500 Index and AECO Natural Gas Index.





نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی