دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Modeling And Pricing In Financial Markets For Weather Derivatives
دانلود کتاب مدل سازی و قیمت گذاری در بازارهای مالی برای مشتقات آب و هوا
مشخصات کتاب
Modeling And Pricing In Financial Markets For Weather Derivatives
ویرایش: نویسندگان: Fred Espen Benth, Jurate Saltyte-benth سری: Advanced Series On Statistical Science And Applied Probability ISBN (شابک) : 9789814401852, 9789814401845 ناشر: World Scientific Publishing Company سال نشر: 2012 تعداد صفحات: 255 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 2 Mb
قیمت کتاب (تومان) : 56,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Modeling And Pricing In Financial Markets For Weather Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی و قیمت گذاری در بازارهای مالی برای مشتقات آب و هوا نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی و قیمت گذاری در بازارهای مالی برای مشتقات آب و هوا
مشتقات آب و هوا ابزاری برای مدیریت ریسک آب و هوا فراهم می کنند و بازارهای این محصولات مالی عجیب و غریب به تدریج در اندازه و اهمیت ظاهر می شوند. این تک نگاری منحصر به فرد یک رویکرد واحد برای مدل سازی و تجزیه و تحلیل چنین مشتقات آب و هوایی، از جمله قراردادهای مالی در دما، باد و باران ارائه می دهد. بر اساس تجزیه و تحلیل آماری عمیق عوامل آب و هوایی، فرآیندهای تصادفی پیچیده برای مدل‌سازی دینامیک زمان و مکان معرفی می‌شوند. با استفاده از ایده‌های نظریه مدرن مالی ریاضی، مشتقات آب و هوا قیمت‌گذاری می‌شوند و سؤالات پوشش ریسک تحلیل می‌شوند. این رساله حاوی تجزیه و تحلیل عمیقی از قراردادهای معمول آب و هوا است که در بورس کالای شیکاگو (CME) معامله می شود، از جمله معاملات آتی CDD و HDD. تجزیه و تحلیل آماری متغیرهای آب و هوا بر اساس مجموعه داده های بزرگ از لیتوانی است. این مونوگراف شامل تحقیقات انجام شده توسط نویسندگان در دهه گذشته در مورد بازارهای آب و هوا است. کار آنها توجه قابل توجهی را به خود جلب کرده است و در بسیاری از زمینه ها به کار گرفته شده است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Weather derivatives provide a tool for weather risk management, and the markets for these exotic financial products are gradually emerging in size and importance. This unique monograph presents a unified approach to the modeling and analysis of such weather derivatives, including financial contracts on temperature, wind and rain. Based on a deep statistical analysis of weather factors, sophisticated stochastic processes are introduced modeling the time and space dynamics. Applying ideas from the modern theory of mathematical finance, weather derivatives are priced, and questions of hedging analyzed. The treatise contains an in-depth analysis of typical weather contracts traded at the Chicago Mercantile Exchange (CME), including so-called CDD and HDD futures. The statistical analysis of weather variables is based on a large data set from Lithuania. The monograph includes the research done by the authors over the last decade on weather markets. Their work has gained considerable attention, and has been applied in many contexts.
