ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (The Wiley Finance Series)

دانلود کتاب مدل سازی و پیش بینی بار و قیمت برق: یک رویکرد آماری (سری مالی ویلی)

Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (The Wiley Finance Series)

مشخصات کتاب

Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (The Wiley Finance Series)

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش: 1 
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 9780080471426, 047005753X 
ناشر:  
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 195 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 31,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 13


در صورت تبدیل فایل کتاب Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices: A Statistical Approach (The Wiley Finance Series) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی و پیش بینی بار و قیمت برق: یک رویکرد آماری (سری مالی ویلی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی و پیش بینی بار و قیمت برق: یک رویکرد آماری (سری مالی ویلی)

این کتاب یک بررسی عمیق و به‌روز از ابزارهای آماری مختلف را ارائه می‌کند که می‌تواند برای تحلیل و پیش‌بینی پویایی دو فرآیند حیاتی برای هر شرکت انرژی - قیمت برق و بار استفاده شود. این پوشش تجزیه فصلی، بازگشت میانگین، توزیع‌های دنباله‌دار، هموارسازی نمایی، پیش‌پردازش سنبله، سری‌های زمانی خودرگرسیون شامل مدل‌های دارای متغیرهای برون‌زا و مؤلفه‌های هتروسکداستیکی (GARCH)، مدل‌های تغییر رژیم، پیش‌بینی‌های بازه‌ای، مدل‌های پرش- انتشار قیمت‌گذاری و قیمت بازار ریسک. مدل‌سازی و پیش‌بینی بارها و قیمت‌های برق با یک CD حاوی داده‌ها و نمونه‌های دقیق پیاده‌سازی تکنیک‌های مختلف در Matlab همراه با نمونه‌های اضافی در SAS بسته‌بندی شده است. یک خواننده می‌تواند تمام مراحل میانی اجرای عملی یک مدل را بازیابی کند و درک خود را از روش و صحت کد رایانه با استفاده از داده‌های ورودی یکسان آزمایش کند. مولدهای برق و بازاریابان، میزهای معاملات انرژی صندوق های تامینی و موسسات مالی، و مدیران اجرایی شرکت کننده در دوره های طراحی شده برای کمک به آنها در تقویت مهارت های فنی خود. این متن همچنین برای دانشجویان فارغ‌التحصیل در رشته‌های مهندسی برق، اقتصاد سنجی و امور مالی که می‌خواهند ابزارهای آماری پیشرفته‌ای را که در این حوزه داغ به کار می‌روند، به دست آورند، استفاده خواهد شد. در واقع، شانزده مطالعه موردی در کتاب وجود دارد که آن را به یک آموزش مستقل برای مدل‌سازی و پیش‌بینی قیمت و بار الکتریکی می‌سازد.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This book offers an in-depth and up-to-date review of different statistical tools that can be used to analyze and forecast the dynamics of two crucial for every energy company processes—electricity prices and loads. It provides coverage of seasonal decomposition, mean reversion, heavy-tailed distributions, exponential smoothing, spike preprocessing, autoregressive time series including models with exogenous variables and heteroskedastic (GARCH) components, regime-switching models, interval forecasts, jump-diffusion models, derivatives pricing and the market price of risk.Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices is packaged with a CD containing both the data and detailed examples of implementation of different techniques in Matlab, with additional examples in SAS. A reader can retrace all the intermediate steps of a practical implementation of a model and test his understanding of the method and correctness of the computer code using the same input data.The book will be of particular interest to the quants employed by the utilities, independent power generators and marketers, energy trading desks of the hedge funds and financial institutions, and the executives attending courses designed to help them to brush up on their technical skills. The text will be also of use to graduate students in electrical engineering, econometrics and finance wanting to get a grip on advanced statistical tools applied in this hot area. In fact, there are sixteen Case Studies in the book making it a self-contained tutorial to electricity load and price modeling and forecasting.



فهرست مطالب

Modeling and Forecasting Electricity Loads and Prices......Page 4
Contents......Page 8
Preface......Page 12
Acknowledgments......Page 16
1.1 Liberalization......Page 18
1.2.1 Power Pools and Power Exchanges......Page 20
1.2.2 Nodal and Zonal Pricing......Page 23
1.2.4 Traded Products......Page 24
1.3.1 The England and Wales Electricity Market......Page 26
1.3.3 Price Setting at Nord Pool......Page 28
1.3.4 Continental Europe......Page 30
1.4 North America......Page 35
1.4.1 PJM Interconnection......Page 36
1.4.2 California and the Electricity Crisis......Page 37
1.4.3 Alberta and Ontario......Page 38
1.5 Australia and New Zealand......Page 39
1.7 Further Reading......Page 40
2.2 Price Spikes......Page 42
2.2.1 Case Study: The June 1998 Cinergy Price Spike......Page 45
2.2.2 When Supply Meets Demand......Page 46
2.3 Seasonality......Page 49
2.3.1 Measuring Serial Correlation......Page 53
2.3.2 Spectral Analysis and the Periodogram......Page 56
2.3.3 Case Study: Seasonal Behavior of Electricity Prices and Loads......Page 57
2.4 Seasonal Decomposition......Page 58
2.4.1 Differencing......Page 59
2.4.4 Annual Seasonality and Spectral Decomposition......Page 61
2.4.5 Rolling Volatility Technique......Page 62
2.4.6 Case Study: Rolling Volatility in Practice......Page 63
2.4.7 Wavelet Decomposition......Page 64
2.5 Mean Reversion......Page 66
2.5.1 R/S Analysis......Page 67
2.5.2 Detrended Fluctuation Analysis......Page 69
2.5.4 Average Wavelet Coefficient......Page 70
2.5.5 Case Study: Anti-persistence of Electricity Prices......Page 71
2.6.1 Stable Distributions......Page 73
2.6.2 Hyperbolic Distributions......Page 75
2.6.3 Case Study: Distribution of EEX Spot Prices......Page 76
2.6.4 Further Empirical Evidence and Possible Applications......Page 79
2.8 Further Reading......Page 81
3.1 Introduction......Page 84
3.2.1 Case Study: Dealing with Missing Values and Outliers......Page 86
3.2.3 Weather Conditions......Page 88
3.2.4 Case Study: California Weather vs Load......Page 89
3.2.5 Other Factors......Page 91
3.3 Overview of Artificial Intelligence-Based Methods......Page 92
3.4 Statistical Methods......Page 95
3.4.2 Exponential Smoothing......Page 96
3.4.3 Regression Methods......Page 98
3.4.4 Autoregressive Model......Page 99
3.4.5 Autoregressive Moving Average Model......Page 100
3.4.6 ARMA Model Identification......Page 101
3.4.7 Case Study: Modeling Daily Loads in California......Page 103
3.4.8 Autoregressive Integrated Moving Average Model......Page 112
3.4.9 Time Series Models with Exogenous Variables......Page 114
3.4.10 Case Study: Modeling Daily Loads in California with Exogenous Variables......Page 115
3.6 Further Reading......Page 117
4.1 Introduction......Page 118
4.2 Overview of Modeling Approaches......Page 119
4.3.1 Exogenous Factors......Page 123
4.3.3 How to Assess the Quality of Price Forecasts......Page 124
4.3.4 ARMA-type Models......Page 126
4.3.5 Time Series Models with Exogenous Variables......Page 128
4.3.6 Autoregressive GARCH Models......Page 130
4.3.7 Case Study: Forecasting Hourly CalPX Spot Prices with Linear Models......Page 131
4.3.8 Case Study: Is Spike Preprocessing Advantageous?......Page 142
4.3.9 Regime-Switching Models......Page 144
4.3.11 Case Study: Forecasting Hourly CalPX Spot Prices with Regime-Switching Models......Page 149
4.4 Quantitative Models and Derivatives Valuation......Page 153
4.4.1 Jump-Diffusion Models......Page 154
4.4.2 Calibration of Jump-Diffusion Models......Page 156
4.4.3 Case Study: A Mean-Reverting Jump-Diffusion Model for Nord Pool Spot Prices......Page 157
4.4.4 Hybrid Models......Page 160
4.4.5 Case Study: Regime-Switching Models for Nord Pool Spot Prices......Page 161
4.4.6 Hedging and the Use of Derivatives......Page 164
4.4.7 Derivatives Pricing and the Market Price of Risk......Page 165
4.4.8 Case Study: Asian-Style Electricity Options......Page 167
4.5 Summary......Page 170
4.6 Further Reading......Page 171
Bibliography......Page 174
Subject Index......Page 188




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی