Modeling and Forecasting Electricity Demand: A Risk Management Perspective

پایان نامه کارشناسی ارشد کوین برک یک مدل تصادفی برای تقاضای برق شرکت های کوچک و متوسط ​​ایجاد می کند که به اندازه کافی انعطاف پذیر است تا بتوان از آن برای بخش های مختلف تجاری استفاده کرد. این مدل بار شبکه را به عنوان یک عامل برون زا و فصلی ها به صورت روزانه، هفتگی و سالانه ترکیب می کند. نشان داده شده است که چگونه می توان از مدل استفاده کرد به عنوان مثال. برای تخمین ریسک قراردادهای خرده فروشی عدم قطعیت تقاضای برق یک عامل خطر مهم برای مشتریان و همچنین برای شرکت های برق و خرده فروشان است. در نتیجه، پیش‌بینی بار برق و ریسک آن اکنون جزء لاینفک مدیریت ریسک برای همه فعالان بازار است.

The master thesis of Kevin Berk develops a stochastic model for the electricity demand of small and medium-sized companies that is flexible enough so that it can be used for various business sectors. The model incorporates the grid load as an exogenous factor and seasonalities on a daily, weekly and yearly basis. It is demonstrated how the model can be used e.g. for estimating the risk of retail contracts. The uncertainty of electricity demand is an important risk factor for customers as well as for utilities and retailers. As a consequence, forecasting electricity load and its risk is now an integral component of the risk management for all market participants.