دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Model Risk - Identification, Measurement and Management
دانلود کتاب ریسک مدل - شناسایی، اندازه گیری و مدیریت
مشخصات کتاب
Model Risk - Identification, Measurement and Management
ویرایش:
نویسندگان: Daniel Rösch. Harald Scheule
سری:
ISBN (شابک) : 1906348251, 9781906348250
ناشر: Risk Books
سال نشر: 2010
تعداد صفحات: 537
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 6 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 54,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Model Risk - Identification, Measurement and Management به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریسک مدل - شناسایی، اندازه گیری و مدیریت نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب ریسک مدل - شناسایی، اندازه گیری و مدیریت
در دهه گذشته، صنعت خدمات مالی منابع عظیمی را صرف ساخت مدل هایی برای اندازه گیری ریسک های مالی کرده است. به طور کلی، پیش‌بینی‌های این مدل‌ها بدون اذعان به اینکه واقعیت ممکن است منعکس کننده مفروضات ساخته شده و در نتیجه پیش‌بینی‌ها باشد، استفاده می‌شود. هدف این کتاب ارائه راه‌حل‌هایی در مورد نحوه گنجاندن ریسک مدل در چارچوب‌های اندازه‌گیری ریسک موجود است. همچنین هدف آن ارائه راه حل هایی در مورد چگونگی ساخت مدل هایی با دقت بالاتر و در نتیجه ریسک مدل کمتر است. تا به امروز، ریسک مدل فاقد تعریف روشنی بوده است و هدف این کتاب 1) توضیح انواع مختلف ریسک مدل و 2) نشان دادن آنها با تجربیات بحران مالی فعلی است. مثال‌ها شامل ریسک مدل مربوط به اقتصاد، نوسانات تصادفی و حوزه‌هایی است که قبلاً نامربوط یا بیش از حد غیر واقعی به نظر می‌رسیدند که در مدل‌های ریسک گنجانده شوند. بنابراین، این کتاب راهنمایی هایی را برای تنظیم کننده ها و متخصصان در مورد نحوه گنجاندن ریسک مدل در مدل های ریسک موجود و نحوه ارزیابی مدل های ریسک در پرتو ریسک مدل ارائه می دهد. ریسک مدل به عنوان یک راهنما در زمان های نامشخص برجسته می شود. این کتاب مهم از آنجایی که مؤسسات مالی و تنظیم‌کننده‌های آنها را قادر می‌سازد تا ریسک مدل را محاسبه کنند، برجسته است. نتیجه، رویکردهای دقیق‌تر و عمل‌گرایانه‌تر برای اندازه‌گیری ریسک و دیدگاه واقعی‌تر در مورد مزایا و همچنین کاستی‌های مدل‌های ریسک مالی خواهد بود. این کتاب رهبری را ارائه می دهد و اندیشه صنعت را در زمینه ای شکل می دهد که در حال حاضر فاقد هرگونه ادبیات معتبر در مورد این موضوع است.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Over the past decade the financial service industry has spent tremendous resources on building models to measure financial risks. Generally, these models predictions were used without acknowledging that reality may or may not reflect the assumptions made and thus the predictions. The book aims to provide solutions on how to include model risk into existing risk measurement frameworks. It also aims to provide solutions on how to build models of higher accuracy and thus lower model risk. To date, model risk has lacked a clear definition and this book aims to i) explain the different types of model risk and ii) illustrate these with experiences from the current financial crisis. Examples include model risk related to the economy, stochastic volatility and areas that were previously deemed to be irrelevant or too unrealistic to incorporate into risk models. Thus, the book will provide guidance for regulators and practitioners on how to include model risk in existing risk models and how to evaluate risk models in light of model risk. Model Risk stands out as a guide in uncertain times. This important book stands out as it enables financial institutions and their regulators to account for model risk. The result will be more accurate and pragmatic approaches to risk measurement and a more realistic view on the benefits as well as shortcomings of financial risk models. This book provides leadership and will shape industry thought in an area that currently lacks any authoritative literature on the subject.
