مشخصات کتاب

Measuring Market Risk, Second Edition

ویرایش:  
نویسندگان: Kevin Dowd(auth.)  
سری:  
ISBN (شابک) : 9780470013038, 9781118673485 
ناشر:  
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 398 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 3 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Measuring Market Risk, Second Edition به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب اندازه گیری ریسک بازار، ویرایش دوم نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب اندازه گیری ریسک بازار، ویرایش دوم

اندازه‌گیری ریسک بازار، ویرایش دوم که کاملاً تجدید نظر و بازسازی شده است، شامل فصل جدیدی در مورد مدیریت ریسک گزینه‌ها، و همچنین اطلاعات جدید قابل توجهی در مورد ریسک پارامتری، اندازه‌گیری‌های ناپارامتریک و ریسک نقدینگی، اطلاعات کاربردی‌تر برای کمک است. با محاسبات خاص، و مثال های جدید از جمله پرسش و پاسخ و مطالعات موردی. محتوا:
فصل 1 افزایش ارزش در معرض خطر (صفحات 1-17):
فصل 2 اندازه گیری ریسک مالی (صفحات 19-52):
فصل 3 برآورد اقدامات ریسک بازار: مقدمه و نمای کلی (صفحات 53-81):
فصل 4 رویکردهای غیرپارامتری (صفحه های 83-125):
فصل 5 پیش بینی نوسانات، کوواریانس ها و همبستگی ها (صفحات 127-150):
فصل 6 رویکردهای پارامتریک (I) ) (صفحات 151-187):
رویکردهای پارامتری فصل 7 (II): ارزش فوق العاده (صفحات 189-207):
فصل 8 روش های شبیه سازی مونت کارلو (صفحه های 209-226):
فصل 9 کاربردها روش‌های اندازه‌گیری ریسک تصادفی (صفحه‌های 227-248):
فصل 10 تخمین گزینه‌های اندازه‌گیری ریسک (صفحه‌های 249-264):
فصل 11 ریسک‌های افزایشی و مؤلفه‌ای (صفحه‌های 265-277):
Chapter موقعیت نسبت به عوامل ریسک (صفحات 279-290):
فصل 13 تست استرس (صفحات 291-307):
فصل 14 تخمین ریسک نقدینگی (صفحات 309-320):
فصل 15 آزمون پس آزمون مدل های ریسک بازار ( صفحات 321-349):
فصل 16 ریسک مدل (صفحات 351-363):

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Fully revised and restructured, Measuring Market Risk, Second Edition includes a new chapter on options risk management, as well as substantial new information on parametric risk, non-parametric measurements and liquidity risks, more practical information to help with specific calculations, and new examples including Q&A’s and case studies. Content:
Chapter 1 The Rise of Value at Risk (pages 1–17):
Chapter 2 Measures of Financial Risk (pages 19–52):
Chapter 3 Estimating Market Risk Measures: An Introduction and Overview (pages 53–81):
Chapter 4 Non?parametric Approaches (pages 83–125):
Chapter 5 Forecasting Volatilities, Covariances and Correlations (pages 127–150):
Chapter 6 Parametric Approaches (I) (pages 151–187):
Chapter 7 Parametric Approaches (II): Extreme Value (pages 189–207):
Chapter 8 Monte Carlo Simulation Methods (pages 209–226):
Chapter 9 Applications of Stochastic Risk Measurement Methods (pages 227–248):
Chapter 10 Estimating Options Risk Measures (pages 249–264):
Chapter 11 Incremental and Component Risks (pages 265–277):
Chapter 12 Mapping Positions to Risk Factors (pages 279–290):
Chapter 13 Stress Testing (pages 291–307):
Chapter 14 Estimating Liquidity Risks (pages 309–320):
Chapter 15 Backtesting Market Risk Models (pages 321–349):
Chapter 16 Model Risk (pages 351–363):

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Cloud-native Computing: How to Design, Develop, and Secure Microservices and Event-Driven Applications

دانلود کتاب Routledge Handbook of Street Culture

دانلود کتاب Automatische Komplexitätsanalyse funktionaler Programme

دانلود کتاب A voyage to Virginia in 1609 two narratives

دانلود کتاب Berkeley: An Interpretation