ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Mathematics of Financial Markets

دانلود کتاب ریاضیات بازارهای مالی

Mathematics of Financial Markets

مشخصات کتاب

Mathematics of Financial Markets

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 0387985530, 9780387226408 
ناشر:  
سال نشر: 1998 
تعداد صفحات: 305 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت 

قیمت کتاب (تومان) : 56,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 24


در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematics of Financial Markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب ریاضیات بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب ریاضیات بازارهای مالی

در پنج سال گذشته تعدادی متون مقدماتی دیده شده است که بر کاربردهای محاسبات تصادفی مدرن در تئوری مالی و به ویژه بر روی مدل های قیمت گذاری برای اوراق بهادار مشتقه تمرکز دارند. برخی از این کتاب ها ریاضیات را خیلی سریع توسعه می دهند و مطالبات قابل توجهی را در زمینه پیشینه خواننده در نظریه احتمالات پیشرفته ایجاد می کنند. برخی دیگر بر کاربردهای مالی تأکید می‌کنند و تلاشی برای پوشش دقیق محاسبات زمان پیوسته نمی‌کنند. این کتاب مقدمه‌ای دقیق برای کسانی که پیش‌زمینه خوبی در محاسبات تصادفی ندارند ارائه می‌کند. تأکید بر این است که بحث به جای ارائه کلی‌ترین نتایج ممکن، خودکفا بماند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

The past five years have seen a number of introductory texts which focus on the applications of modern stochastic calculus to the theory of finance, and on the pricing models for derivative securities in particular. Some of these books develop the mathematics very quickly, making substantial demands on the reader's background in advanced probability theory. Others emphasize the financial applications and do not attempt a rigorous coverage of the continuous-time calculus. This book provides a rigorous introduction for those who do not have a good background in stochastic calculus. The emphasis is on keeping the discussion self-contained rather than giving the most general results possible.



فهرست مطالب

Pricing by Arbitrage....Pages 1-26
Martingale Measures....Pages 27-55
The First Fundamental Theorem....Pages 57-85
Complete Markets....Pages 87-103
Discrete-time American Options....Pages 105-129
Continuous-Time Stochastic Calculus....Pages 131-165
Continuous-Time European Options....Pages 167-221
The American Put Option....Pages 223-245
Bonds and Term Structure....Pages 247-284
Consumption-Investment Strategies....Pages 285-302
Measures of Risk....Pages 303-328




نظرات کاربران