دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: اقتصاد ریاضی ویرایش: نویسندگان: Philippe G. Ciarlet سری: Handbook of Numerical Analysis ISBN (شابک) : 0444518797, 9780444518798 ناشر: North Holland سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 714 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدلسازی ریاضی و روشهای عددی در امور مالی، جلد 15: جلد ویژه (راهنمای تحلیل عددی): رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical Modelling and Numerical Methods in Finance, Volume 15: Special Volume (Handbook of Numerical Analysis) به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدلسازی ریاضی و روشهای عددی در امور مالی، جلد 15: جلد ویژه (راهنمای تحلیل عددی) نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
مالی ریاضی یک حوزه علمی پربار است که در آن ویژگی خاصی از توسعه همزمان نظریههای پیشرفته و تکنیکهای عملی وجود دارد. مدلسازی ریاضی و روشهای عددی در امور مالی به سه جنبه مهم در این زمینه میپردازد: مدلهای ریاضی، روشهای محاسباتی و کاربردها و یک نمای کلی از ایدهها و نتایج اصلی جدید در سه حوزه ارائه میدهد. . پوشش کلیه جنبه های مالی کمی شامل مدل ها، روش های محاسباتی و کاربردها. یک نمای کلی از ایده ها و نتایج جدید ارائه می دهد. مشارکت کنندگان رهبران این حوزه هستند
Mathematical Finance is a prolific scientific domain in which there exists a particular characteristic of developing both advanced theories and practical techniques simultaneously. Mathematical Modelling and Numerical Methods in Finance addresses the three most importants aspects in the field: mathematical models, computational methods, and applications and provides a solid overview of major new ideas and results in the three domains. . Coverage of all aspects of quantitative finance including models, computational methods and applications . Provides an overview of new ideas and results . Contributors are leaders of the field
Cover Page ......Page 1
Title Page ......Page 2
Copyright Page ......Page 4
General Preface......Page 5
Model Risk in Finance: Some Modeling and Numerical Analysis Issues......Page 7
Robust Preferences and Robust Portfolio Choice......Page 33
Stochastic Portfolio Theory: an Overview......Page 92
Asymmetric Variance Reduction for Pricing American Options......Page 171
Downside and Drawdown Risk Characteristics of Optimal Portfolios in Continuous Time......Page 190
Investment Performance Measurement Under Asymptotically Linear Local Risk Tolerance......Page 228
Malliavin Calculus for Pure Jump Processes and Applications to Finance......Page 255
On the Discrete Time Capital Asset Pricing Model......Page 297
Numerical Approximation by Quantization of Control Problems in Finance Under Partial Observations......Page 323
Recombining Binomial Tree Approximations for Diffusions......Page 359
Partial Differential Equations for Option Pricing......Page 367
Advanced Monte Carlo Methods for Barrier and Related Exotic Options......Page 490
Real Options......Page 522
Anticipative Stochastic Control for Lévy ProcessesWith Application to Insider Trading......Page 564
Optimal Quantization for Finance: From Random Vectors to Stochastic Processes......Page 585
Stochastic Clock and Financial Markets......Page 639
Analytical Approximate Solutions to American Barrier and Lookback Option Values......Page 654
Asset PricesWith Regime-Switching Variance Gamma Dynamics......Page 674
Index......Page 701