برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Mathematical modeling and methods of option pricing

دانلود کتاب مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه

مشخصات کتاب

Mathematical modeling and methods of option pricing

دسته بندی: اقتصاد ریاضی
ویرایش:  
نویسندگان: Lishang Jiang  
سری:  
ISBN (شابک) : 9812563695, 9789812563699 
ناشر: World Scientific Publishing Company 
سال نشر: 2005 
تعداد صفحات: 342 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 11 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 36,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه: رشته های مالی و اقتصادی، روش های ریاضی و مدل سازی در اقتصاد

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical modeling and methods of option pricing به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی ریاضی و روش های قیمت گذاری گزینه

از دیدگاه منحصربه‌فرد معادلات دیفرانسیل جزئی (PDE)، این کتاب مستقل، مقدمه‌ای سیستماتیک و پیشرفته بر نظریه قیمت‌گذاری گزینه بلک-اسکولز-مرتون ارائه می‌کند. یک رویکرد یکپارچه برای مدل‌سازی انواع مختلف قیمت‌گذاری گزینه به عنوان مسائل PDE، استخراج فرمول‌های قیمت‌گذاری به عنوان راه‌حل‌های آنها، و طراحی الگوریتم‌های کارآمد از محاسبه عددی PDEها استفاده می‌شود. به طور خاص، تجزیه و تحلیل کمی و کیفی قیمت‌گذاری گزینه آمریکایی بر اساس مسائل مرز آزاد بررسی می‌شود و نوسانات ضمنی به عنوان یک مسئله معکوس در چارچوب کنترل بهینه معادلات سهموی حل می‌شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

From the unique perspective of partial differential equations (PDE), this self-contained book presents a systematic, advanced introduction to the Black–Scholes–Merton’s option pricing theory. A unified approach is used to model various types of option pricing as PDE problems, to derive pricing formulas as their solutions, and to design efficient algorithms from the numerical calculation of PDEs. In particular, the qualitative and quantitative analysis of American option pricing is treated based on free boundary problems, and the implied volatility as an inverse problem is solved in the optimal control framework of parabolic equations.