دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Mathematical Finance: Deterministic and Stochastic Models
دانلود کتاب مالی ریاضی: مدل های قطعی و تصادفی
مشخصات کتاب
Mathematical Finance: Deterministic and Stochastic Models
ویرایش: نویسندگان: Jacques Janssen, Raimondo Manca, Ernesto Volpe di Prignano(auth.) سری: ISBN (شابک) : 9781848210813, 9780470611692 ناشر: Wiley-ISTE سال نشر: 2009 تعداد صفحات: 856 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 11 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 83,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Mathematical Finance: Deterministic and Stochastic Models به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مالی ریاضی: مدل های قطعی و تصادفی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مالی ریاضی: مدل های قطعی و تصادفی
این کتاب به بررسی دقیق ریاضیات مالی می پردازد. علاوه بر عمق
فوقالعادهای که کتاب ارائه میکند، مطالعه رویکرد بدیهی را
ارائه میدهد که برای تحلیل مشکلات مالی ایدهآل است. این کتاب
برای MBA، مهندسین مالی، ریاضیدانان کاربردی، بانکها، شرکتهای
بیمه و دانشجویان دانشکده بازرگانی، اقتصاد، ریاضیات کاربردی،
مهندسی مالی، بانکها و موارد دیگر خطاب شده است. محتوا:
فصل 1 مقدماتی ریاضیات مالی (صفحات 1-12):
فصل 2 نظریه قوانین مالی (صفحه های 13-40):
فصل 3 رژیم های یکنواخت در عملکرد مالی (صفحه های 41-89):
فصل 4 عملیات مالی و ارزیابی آنها: معیارهای تصمیم گیری (صفحه های
91-145):
فصل 5 سالیانه؟ معین و ارزش آنها با نرخ ثابت (صفحه های
147-210):
فصل 6 استهلاک وام و روش های تامین مالی (صفحه های
211-287):
فصل 7 مبادلات و قیمت ها در بازار مالی (صفحه های 289-329):
فصل 8 مستمری ها، استهلاک ها و تامین مالی در مورد ساختارهای مدت
دار (صفحات 331-361):
فصل 9 زمان و متغیر شاخصها، ایمنسازی کلاسیک (صفحههای
363-408):
فصل 10 ابزارهای احتمالی اساسی برای امور مالی (صفحات
409-455):
فصل 11 زنجیرههای مارکوف (صفحات 457-479):
فصل 12 نیمه؟ مارکوف فرآیندها (صفحات 481-515):
فصل 13 حساب تصادفی یا ایتو (صفحات 517-552):
فصل 14 نظریه گزینه (صفحات 553-606):
فصل 15 مدل های گزینه مارکوف و نیمه؟ (صفحات 607-640):
فصل 16 مدل های تصادفی نرخ بهره — کاربرد در مسئله قیمت گذاری
اوراق قرضه (صفحات 641-685):
فصل 17 نظریه پورتفولیو (صفحات 687-701):
فصل 18 ارزش روشها و شبیهسازی در معرض خطر (VaR) (صفحات
703-742):
فصل 19 ریسک اعتباری یا ریسک پیشفرض (صفحههای 743-789):
فصل 20 فرآیندهای پاداش مارکوف و نیمه؟ مارکوف و مستمریهای
تصادفی (صفحههای 791) -830):
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book provides a detailed study of Financial
Mathematics. In addition to the extraordinary depth the
book provides, it offers a study of the axiomatic approach that
is ideally suited for analyzing financial problems. This book
is addressed to MBA's, Financial Engineers, Applied
Mathematicians, Banks, Insurance Companies, and Students of
Business School, of Economics, of Applied Mathematics, of
Financial Engineering, Banks, and more.Content:
Chapter 1 Introductory Elements to Financial Mathematics (pages
1–12):
Chapter 2 Theory of Financial Laws (pages 13–40):
Chapter 3 Uniform Regimes in Financial Practice (pages
41–89):
Chapter 4 Financial Operations and their Evaluation: Decisional
Criteria (pages 91–145):
Chapter 5 Annuities?Certain and their Value at Fixed Rate
(pages 147–210):
Chapter 6 Loan Amortization and Funding Methods (pages
211–287):
Chapter 7 Exchanges and Prices on the Financial Market (pages
289–329):
Chapter 8 Annuities, Amortizations and Funding in the Case of
Term Structures (pages 331–361):
Chapter 9 Time and Variability Indicators, Classical
Immunization (pages 363–408):
Chapter 10 Basic Probabilistic Tools for Finance (pages
409–455):
Chapter 11 Markov Chains (pages 457–479):
Chapter 12 Semi?Markov Processes (pages 481–515):
Chapter 13 Stochastic or Ito Calculus (pages 517–552):
Chapter 14 Option Theory (pages 553–606):
Chapter 15 Markov and Semi?Markov Option Models (pages
607–640):
Chapter 16 Interest Rate Stochastic Models — Application to the
Bond Pricing Problem (pages 641–685):
Chapter 17 Portfolio Theory (pages 687–701):
Chapter 18 Value at Risk (VaR) Methods and Simulation (pages
703–742):
Chapter 19 Credit Risk or Default Risk (pages 743–789):
Chapter 20 Markov and Semi?Markov Reward Processes and
Stochastic Annuities (pages 791–830):
