Mathematical and Statistical Methods for Actuarial Sciences and Finance

نشان داده شده است که تعامل بین ریاضیدانان و آماردانان یک رویکرد مؤثر برای رسیدگی به مشکلات اکچوئری، بیمه ای و مالی، هم از منظر دانشگاهی و هم از دیدگاه عملیاتی است. مجموعه مقالات اصلی ارائه شده در این جلد دقیقاً همین هدف را دنبال می کند. این موضوع طیف گسترده ای از موضوعات را در زمینه های اکچوئری، بیمه و مالی پوشش می دهد، که همگی در پرتو همکاری موفق بین دو رویکرد کمی بالا مورد بررسی قرار می گیرند.

مقالات منتشر شده در این جلد، مشارکت‌های نظری و روش‌شناختی و کاربردهای آن‌ها را در زمینه‌های واقعی ارائه می‌کنند. با توجه به مشارکت‌های نظری و روش‌شناختی، برخی از حوزه‌های بررسی در نظر گرفته شده عبارتند از: مدل‌های اکچوئری. روش های تست جایگزین؛ مالی رفتاری؛ تکنیک های خوشه بندی؛ اقدامات ریسک منسجم و غیر منسجم؛ رویکردهای امتیازدهی اعتباری؛ تحلیل پوششی داده ها؛ برنامه نویسی تصادفی پویا; مدل‌های سرایت مالی؛ نسبت های مالی؛ سیستم های تجارت مالی هوشمند؛ رویکردهای نرمال بودن مخلوط؛ روش های مبتنی بر مونت کارلو؛ روش های چند معیاره؛ تکنیک های تخمین پارامتر غیرخطی. مدل های آستانه غیر خطی. بهینه سازی ازدحام ذرات؛ اندازه گیری عملکرد؛ بهینه سازی پورتفولیو؛ روش‌های قیمت‌گذاری برای مشتقات ساختاریافته و غیرساخت‌یافته؛ مدیریت ریسک؛ تجزیه و تحلیل توزیع کج؛ تجزیه و تحلیل پرداخت بدهی؛ روشهای ارزیابی اکچوئری تصادفی؛ مدل های انتخاب متغیر؛ ابزارهای تحلیل سری زمانی با توجه به برنامه های کاربردی، آنها به مشکلات واقعی مرتبط هستند، در میان سایر موارد، به: بانک ها. تعهدات صندوق وثیقه؛ پرتفوی اعتباری؛ برنامه های بازنشستگی با مزایای تعریف شده؛ مستمری بازنشستگی با شاخص دوگانه؛ فرضیه بازار کارآمد؛ بازارهای مبادله ای؛ سری زمانی مالی؛ شرکت ها؛ صندوق های تامینی؛ شرکت های بیمه غیر زندگی؛ توزیع ها را برمی گرداند. صندوق های متقابل مسئولیت اجتماعی؛ قراردادهای مرتبط با واحد

این کتاب برای دانشگاهیان، Ph.D. دانشجویان، پزشکان، متخصصان و محققان. اما برای خوانندگانی که اطلاعات کمی دارند نیز جالب خواهد بود.

The interaction between mathematicians and statisticians has been shown to be an effective approach for dealing with actuarial, insurance and financial problems, both from an academic perspective and from an operative one. The collection of original papers presented in this volume pursues precisely this purpose. It covers a wide variety of subjects in actuarial, insurance and finance fields, all treated in the light of the successful cooperation between the above two quantitative approaches.

The papers published in this volume present theoretical and methodological contributions and their applications to real contexts. With respect to the theoretical and methodological contributions, some of the considered areas of investigation are: actuarial models; alternative testing approaches; behavioral finance; clustering techniques; coherent and non-coherent risk measures; credit scoring approaches; data envelopment analysis; dynamic stochastic programming; financial contagion models; financial ratios; intelligent financial trading systems; mixture normality approaches; Monte Carlo-based methods; multicriteria methods; nonlinear parameter estimation techniques; nonlinear threshold models; particle swarm optimization; performance measures; portfolio optimization; pricing methods for structured and non-structured derivatives; risk management; skewed distribution analysis; solvency analysis; stochastic actuarial valuation methods; variable selection models; time series analysis tools. As regards the applications, they are related to real problems associated, among the others, to: banks; collateralized fund obligations; credit portfolios; defined benefit pension plans; double-indexed pension annuities; efficient-market hypothesis; exchange markets; financial time series; firms; hedge funds; non-life insurance companies; returns distributions; socially responsible mutual funds; unit-linked contracts.

This book is aimed at academics, Ph.D. students, practitioners, professionals and researchers. But it will also be of interest to readers with some quantitative background knowledge.