دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش:
نویسندگان: Benoîte de Saporta. Mounir Zili
سری:
ISBN (شابک) : 1786306697, 9781786306692
ناشر: Wiley-ISTE
سال نشر: 2022
تعداد صفحات: 240
[226]
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 7 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Martingales and Financial Mathematics in Discrete Time به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب Martingales و ریاضیات مالی در زمان گسسته نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب کاملاً به زمان گسسته اختصاص داده شده است و
مقدمه ای مفصل برای ساخت ابزارهای ریاضی دقیق مورد نیاز برای
ارزیابی گزینه ها در بازارهای مالی ارائه می دهد. هر دو جنبه نظری
و عملی از طریق مثال ها و تمرین های متعدد مورد بررسی قرار می
گیرند که راه حل های کاملی برای آنها ارائه شده است. توجه ویژه ای
به مدل کاکس، راس و روبینشتاین در زمان گسسته شده است.
این کتاب ترکیبی از آموزش ریاضی و تمرین های متعدد را برای جذابیت
گسترده ارائه می دهد. این یک مرجع مفید برای دانشجویانی در سطح
کارشناسی ارشد یا دکترا است که در ریاضیات کاربردی یا امور مالی
متخصص هستند و همچنین معلمان، محققان در زمینه اقتصاد یا علوم
اکچوئری یا متخصصانی که در بخشهای مالی مختلف کار میکنند.
>Martingales و ریاضیات مالی در زمان گسسته همچنین برای
هر کسی که ممکن است علاقه مند به ساخت ریاضی دقیق و قابل دسترس از
ابزارها و مفاهیم مورد استفاده در ریاضیات مالی، یا در کاربرد
نظریه مارتینگل در امور مالی باشد، است.
This book is entirely devoted to discrete time and
provides a detailed introduction to the construction of the
rigorous mathematical tools required for the evaluation of
options in financial markets. Both theoretical and practical
aspects are explored through multiple examples and exercises,
for which complete solutions are provided. Particular attention
is paid to the Cox, Ross and Rubinstein model in discrete
time.
The book offers a combination of mathematical teaching and
numerous exercises for wide appeal. It is a useful reference
for students at the master’s or doctoral level who are
specializing in applied mathematics or finance as well as
teachers, researchers in the field of economics or actuarial
science, or professionals working in the various financial
sectors.
Martingales and Financial Mathematics in Discrete
Time is also for anyone who may be interested in a
rigorous and accessible mathematical construction of the tools
and concepts used in financial mathematics, or in the
application of the martingale theory in finance