Markov decision processes with applications to finance

تئوری فرآیندهای تصمیم مارکوف بر زنجیره های مارکوف کنترل شده در زمان گسسته متمرکز است. نویسندگان تئوری را برای فضاهای حالت کلی و عمل ایجاد کرده و در عین حال کاربرد آن را با استفاده از مثال‌های متعدد که عمدتاً از حوزه‌های تحقیقات مالی و عملیاتی گرفته شده‌اند، نشان می‌دهند. با استفاده از رویکرد ساختاری از بسیاری از مسائل فنی (در رابطه با نظریه اندازه گیری) اجتناب می شود. آنها مسائلی با افق های محدود و نامتناهی، و همچنین فرآیندهای تصمیم مارکوف تا حدی قابل مشاهده، فرآیندهای تصمیم مارکوف قطعی جزئی و مشکلات توقف را پوشش می دهند.

این کتاب فرآیندهای تصمیم مارکوف را در عمل ارائه می‌کند و شامل برنامه‌های مختلف پیشرفته با نگاهی خاص به امور مالی است. برای مقاطع کارشناسی ارشد، دانشجویان کارشناسی ارشد و محققین هم در زمینه احتمال کاربردی و هم در امور مالی مفید است و تمرینات (بدون راه حل) را ارائه می دهد.

The theory of Markov decision processes focuses on controlled Markov chains in discrete time. The authors establish the theory for general state and action spaces and at the same time show its application by means of numerous examples, mostly taken from the fields of finance and operations research. By using a structural approach many technicalities (concerning measure theory) are avoided. They cover problems with finite and infinite horizons, as well as partially observable Markov decision processes, piecewise deterministic Markov decision processes and stopping problems.

The book presents Markov decision processes in action and includes various state-of-the-art applications with a particular view towards finance. It is useful for upper-level undergraduates, Master's students and researchers in both applied probability and finance, and provides exercises (without solutions).