دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: آمار ریاضی ویرایش: 1st نویسندگان: Bruno Sericola سری: ISTE ISBN (شابک) : 1848214936, 9781848214934 ناشر: Wiley-ISTE سال نشر: 2013 تعداد صفحات: 411 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب زنجیره های مارکوف: نظریه، الگوریتم ها و کاربردها: ریاضیات، نظریه احتمالات و آمار ریاضی، نظریه فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Markov Chains: Theory, Algorithms and Applications به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب زنجیره های مارکوف: نظریه، الگوریتم ها و کاربردها نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
زنجیره های مارکوف یک کلاس اساسی از فرآیندهای تصادفی هستند.
آنها به طور گسترده ای برای حل مشکلات در تعداد زیادی از حوزه
ها مانند تحقیقات عملیاتی، علوم کامپیوتر، شبکه های ارتباطی و
سیستم های تولیدی استفاده می شوند. موفقیت زنجیرههای مارکوف
عمدتاً به دلیل سادگی استفاده از آنها، تعداد زیاد نتایج نظری
موجود و کیفیت الگوریتمهای توسعهیافته برای ارزیابی عددی
بسیاری از معیارهای مورد علاقه است.
نویسنده نظریه هر دو گسسته را ارائه میکند. زنجیره های مارکوف
همگن زمان و زمان پیوسته. او پدیده انفجار، معادلات کولموگروف،
همگرایی به تعادل و توزیع زمان گذر را به یک حالت و به زیر
مجموعه ای از حالت ها به دقت بررسی می کند. این نتایج برای
فرآیندهای تولد و مرگ اعمال می شود. سپس او مطالعه دقیق تکنیک
یکنواخت سازی را با استفاده از جبر Banach پیشنهاد می کند. این
تکنیک برای تجزیه و تحلیل گذرا چندین سیستم صف استفاده می شود.
محتوا
1. زنجیر مارکوف زمان گسسته
2. زنجیره مارکوف زمان پیوسته
3. فرآیندهای تولد و مرگ
4. یکسان سازی
5. صفها
درباره نویسندگان
برونو سریکولا یک پژوهشگر ارشد در Inria Rennes – Bretagne Atlantique در فرانسه است. فعالیت اصلی تحقیقاتی او در ارزیابی عملکرد سیستمهای کامپیوتری و ارتباطی، تحلیل قابلیت اطمینان سیستمهای تحملپذیر خطا و مدلهای تصادفی است.
Markov chains are a fundamental class of stochastic
processes. They are widely used to solve problems in a large
number of domains such as operational research, computer
science, communication networks and manufacturing systems.
The success of Markov chains is mainly due to their
simplicity of use, the large number of available theoretical
results and the quality of algorithms developed for the
numerical evaluation of many metrics of interest.
The author presents the theory of both discrete-time and
continuous-time homogeneous Markov chains. He carefully
examines the explosion phenomenon, the Kolmogorov equations,
the convergence to equilibrium and the passage time
distributions to a state and to a subset of states. These
results are applied to birth-and-death processes. He then
proposes a detailed study of the uniformization technique by
means of Banach algebra. This technique is used for the
transient analysis of several queuing systems.
Contents
1. Discrete-Time Markov Chains
2. Continuous-Time Markov Chains
3. Birth-and-Death Processes
4. Uniformization
5. Queues
About the Authors
Bruno Sericola is a Senior Research Scientist at Inria Rennes – Bretagne Atlantique in France. His main research activity is in performance evaluation of computer and communication systems, dependability analysis of fault-tolerant systems and stochastic models.
Preface ix Chapter 1. Discrete-Time Markov Chains 1 1.1. Definitions and properties 1 1.2. Strong Markov property 5 1.3. Recurrent and transient states 8 1.4. State classification 12 1.5. Visits to a state 14 1.6. State space decomposition 18 1.7. Irreducible and recurrent Markov chains 22 1.8. Aperiodic Markov chains 30 1.9. Convergence to equilibrium 34 1.10. Ergodic theorem 41 1.11. First passage times and number of visits 53 1.12. Finite Markov chains 68 1.13. Absorbing Markov chains 70 1.14. Examples 76 1.15. Bibliographical notes 87 Chapter 2. Continuous-Time Markov Chains 89 2.1. Definitions and properties 92 2.2. Transition functions and infinitesimal generator 93 2.3. Kolmogorov s backward equation 108 2.4. Kolmogorov s forward equation 114 2.5. Existence and uniqueness of the solutions 127 2.6. Recurrent and transient states 130 2.7. State classification 137 2.8. Explosion 141 2.9. Irreducible and recurrent Markov chains 148 2.10. Convergence to equilibrium 162 2.11. Ergodic theorem 166 2.12. First passage times 172 2.13. Absorbing Markov chains 184 2.14. Bibliographical notes 190 Chapter 3. Birth-and-Death Processes 191 3.1. Discrete-time birth-and-death processes 191 3.2. Absorbing discrete-time birth-and-death processes 200 3.3. Periodic discrete-time birth-and-death processes 208 3.4. Continuous-time pure birth processes 209 3.5. Continuous-time birth-and-death processes 213 3.6. Absorbing continuous-time birth-and-death processes 228 3.7. Bibliographical notes 233 Chapter 4. Uniformization 235 4.1. Introduction 235 4.2. Banach spaces and algebra 237 4.3. Infinite matrices and vectors 243 4.4. Poisson process 249 4.5. Uniformizable Markov chains 263 4.6. First passage time to a subset of states 273 4.7. Finite Markov chains 275 4.8. Transient regime 276 4.9. Bibliographical notes 286 Chapter 5. Queues 287 5.1. The M/M/1 queue 288 5.2. The M/M/c queue 315 5.3. The M/M/ queue 318 5.4. Phase-type distributions 323 5.5. Markovian arrival processes 326 5.6. Batch Markovian arrival process 342 5.7. Block-structured Markov chains 352 5.8. Applications 370 5.9. Bibliographical notes 380 Appendix 1 Basic Results 381 Bibliography 387 Index 395