ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Market Timing and Moving Averages: An Empirical Analysis of Performance in Asset Allocation

دانلود کتاب زمان‌بندی بازار و میانگین‌های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی

Market Timing and Moving Averages: An Empirical Analysis of Performance in Asset Allocation

مشخصات کتاب

Market Timing and Moving Averages: An Empirical Analysis of Performance in Asset Allocation

دسته بندی: بازارها
ویرایش:  
نویسندگان:   
سری:  
ISBN (شابک) : 1137364688, 9781137364685 
ناشر: Palgrave Macmillan 
سال نشر: 2015 
تعداد صفحات: 195 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 31 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 42,000



کلمات کلیدی مربوط به کتاب زمان‌بندی بازار و میانگین‌های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی: مالی شرکت سرمایه گذاری جمعی مدیریت ریسک مالی ثروت کسب و کار پول آینده سرمایه گذاری بیمه اقتصاد تئوری اقتصاد اقتصاد کلان اقتصاد خرد کتاب های درسی اجاره ای جدید استفاده شده بوتیک تخصصی



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 10


در صورت تبدیل فایل کتاب Market Timing and Moving Averages: An Empirical Analysis of Performance in Asset Allocation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب زمان‌بندی بازار و میانگین‌های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب زمان‌بندی بازار و میانگین‌های متحرک: تحلیل تجربی عملکرد در تخصیص دارایی



دیدگاه غالبی در میان محققان و متخصصان وجود دارد که بازده غیرعادی تعدیل شده بر اساس ریسک، ناهنجاری ناکارآمدی بازار مالی است. این چشم انداز گمراه کننده است، زیرا چنین بازدهی فقط مدل های ناقصی را که معمولاً برای اندازه گیری و معیار عملکرد سرمایه گذاری استفاده می شود، روشن می کند. به طور خاص، استفاده از مدل‌های قیمت‌گذاری دارایی ثابت برای قضاوت در مورد عملکرد یک استراتژی سرمایه‌گذاری پویا منجر به استنتاج‌های ناقص هنگام پیش‌بینی شاخص‌های بازار می‌شود.

زمان‌بندی بازار و میانگین‌های متحرک عملکرد شاخص‌های قیمت میانگین متحرک را به عنوان یک تاکتیک بررسی می‌کند. استراتژی تخصیص دارایی Glabadanidis منطقی برای تجزیه و تحلیل و آزمایش زمان بندی بازار و قدرت پیش بینی هر شاخص بر اساس میانگین قیمت های گذشته و حجم معاملات ارائه می دهد. او استدلال می‌کند که استراتژی‌های معاملاتی خاص به بهترین وجه به عنوان یک تخصیص دارایی پویا بدون فروش کوتاه اجرا می‌شوند و به نوبه خود تأثیر یک گزینه خرید محافظ پولی ناقص را به دست می‌آورند. این کار شامل یک تحلیل تجربی از عملکرد نسخه‌های مختلف استراتژی‌های معاملاتی بر اساس میانگین‌های متحرک ساده است.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

There is a prevailing view among researchers and practitioners that abnormal risk-adjusted returns are an anomaly of financial market inefficiency. This outlook is misleading, since such returns only shed light on the imperfect models commonly used to measure and benchmark investment performance. In particular, using static asset pricing models to judge the performance of a dynamic investment strategy leads to flawed inferences when predicting market indicators.

Market Timing and Moving Averages investigates the performance of moving average price indicators as a tactical asset allocation strategy. Glabadanidis provides a rationale for analyzing and testing the market timing and predictive power of any indicator based on past average prices and trading volume. He argues that certain trading strategies are best implemented as a dynamic asset allocation without selling short, in turn achieving the effect of an imperfect at-the-money protective put option. This work contains an empirical analysis of the performance of various versions of trading strategies based on simple moving averages.



فهرست مطالب

1. Fundamental versus Technical Analysis
2. Investment Performance
3. Performance Drivers
4. Performance Sensitivity
5. Individual Securities
6. Concluding Remarks




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی