دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
دسته بندی: بازارها ویرایش: 2nd نویسندگان: Charles-Albert Lehalle, Sophie Laruelle سری: ISBN (شابک) : 9813231122, 9789813231122 ناشر: World Scientific سال نشر: 2018 تعداد صفحات: 367 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 13 مگابایت
در صورت تبدیل فایل کتاب Market Microstructure in Practice به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریزساختار بازار در عمل نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
ریزساختار بازار در عمل در مورد پیامدهای Reg NMS و MiFID بر ریزساختار بازار اظهار نظر می کند. تغییرات در طراحی بازار، تجارت الکترونیک و رفتارهای سرمایه گذار و معامله گر را پوشش می دهد. ظهور معاملات با فرکانس بالا و رویدادهای مهم مانند "Flash Crash" در سال 2010 نیز به طور عمیق تجزیه و تحلیل شده است. این کتاب که توسط چارلز آلبرت لیهال و سوفی لاروئل ویرایش شده و با مشارکت رومن بورگوت، سنت فنی پلین و ماتیو لاسنیر، از دیدگاه کمی استفاده میکند تا به دانشجویان، دانشگاهیان، قانونگذاران، سیاستگذاران و پزشکان کمک کند تا درک کنند که چگونه کاهش نقدینگی و تغییرات نظارتی می تواند بر کل ساختار خرد بازارهای مالی تأثیر بگذارد. یک پیوست ریاضی ابزارهای کمی و شاخصهای مورد استفاده در سراسر کتاب را به تفصیل شرح میدهد و به خواننده اجازه میدهد تا به تنهایی ادامه دهد.
Market Microstructure in Practice comments on the consequences of Reg NMS and MiFID on market microstructure. It covers changes in market design, electronic trading, and investor and trader behaviors. The emergence of high frequency trading and critical events like the "Flash Crash" of 2010 are also analyzed in depth. Edited by Charles-Albert Lehalle and Sophie Laruelle, and with contributions from Romain Burgot, St phanie Pelin and Matthieu Lasnier, this book uses a quantitative viewpoint to help students, academics, regulators, policy makers, and practitioners understand how an attrition of liquidity and regulatory changes can impact the whole microstructure of financial markets. A mathematical Appendix details the quantitative tools and indicators used throughout the book, allowing the reader to go further on his own.