دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: [1 ed.] نویسندگان: Gilles Dufrénot, Fredj Jawadi, Waël Louhichi (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9783319052113, 9783319052120 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2014 تعداد صفحات: 315 [322] زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 5 Mb
در صورت تبدیل فایل کتاب Market Microstructure and Nonlinear Dynamics: Keeping Financial Crisis in Context به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب ریزساختار بازار و دینامیک غیرخطی: حفظ بحران مالی در زمینه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این کتاب محیط ریزساختار بازار را در چارچوب بحران مالی جهانی مورد بحث قرار می دهد. در بخش اول، تئوری ریزساختار بازار یادآوری شده و مدلها و فرضیههای ریزساختار اصلی مورد بحث قرار میگیرند. بخش دوم بر اثرات اصلی رکود مالی از طریق بررسی پویایی ساختار ریز بازار تمرکز دارد. به طور خاص، اثرات نواقص بازار و محدودیتهای مرتبط با مدلهای ریزساختار مورد بحث قرار میگیرد. در نهایت، مقررات جدید و تحولات اخیر برای بازارهای مالی که هدف آن بهبود ساختار خرد بازار است، مورد بحث قرار گرفته است. کارشناسان شناخته شده در این زمینه در فصل های کتاب مشارکت دارند. خواندنی که برای محققان دانشگاهی، دانشجویان و متخصصان کمی ضروری است.
This book discusses market microstructure environment within the context of the global financial crisis. In the first part, the market microstructure theory is recalled and the main microstructure models and hypotheses are discussed. The second part focuses on the main effects of the financial downturn through an examination of market microstructure dynamics. In particular, the effects of market imperfections and the limitations associated with microstructure models are discussed. Finally, the new regulations and recent developments for financial markets that aim to improve the market microstructure are discussed. Well-known experts on the subject contribute to the chapters in the book. A must-read for academic researchers, students and quantitative practitioners.
Front Matter....Pages i-xii
Market Fragmentation and Market Quality: The European Experience....Pages 1-24
Pre-trade Transparency and the Information Content of the Limit Order Book....Pages 25-50
Trading Mechanisms in Financial Markets: A Comparison Between Auction and Dealership Markets....Pages 51-93
News Trader, Liquidity and Transaction Cost....Pages 95-127
What Moves Euro-Bund Futures Contracts on Eurex? Surprises!....Pages 129-153
Individual Investors’ Trading Activities and Price Volatility....Pages 155-188
Finance and Growth Causality: Empirical Evidence for Emerging Europe....Pages 189-203
Anticipated Macroeconomic Fundamentals, Sovereign Spreads and Regime-Switching: The Case of the Euro Area....Pages 205-234
Impact of Anti-crisis Measures on the Volatility of the Stock Market Stress Index in the Euro Zone....Pages 235-271
Shift-Volatility Transmission in East Asian Equity Markets: New Indicators....Pages 273-291
Transaction Costs and Nonlinear Modelling of Real Exchange Rate Deviations from Purchasing Power Parity: Evidence from the MENA Region....Pages 293-308
Back Matter....Pages 309-315