Market-Consistent Actuarial Valuation

این سومین ویرایش از این کتاب درسی است که با استقبال خوبی روبرو شده است، روش‌های قدرتمندی را برای اندازه‌گیری بدهی‌ها و دارایی‌های بیمه به روشی منسجم، با چارچوب‌های ریاضی دقیق که منجر به مقادیر سازگار با بازار برای بدهی‌ها می‌شود، ارائه می‌کند.
موضوعات تحت پوشش تصادفی هستند. تنزیل با کاهش قیمت، سبد ارزش گذاری در بیمه های عمر و غیرزندگی، اعوجاج احتمالی، مدیریت دارایی و بدهی، ریسک های مالی، ریسک های فنی بیمه و پرداخت بدهی. این ویرایش جدید ارزیابی اکچوئری سازگار با بازار شامل به‌روزرسانی‌ها در مورد تحولات اخیر و تغییرات نظارتی تحت Solvency II، همچنین به تشریح معیارهای مختلف ریسک می‌پردازد و یک تعریف تجدیدنظر شده از پرداخت بدهی بر اساس عملکرد صنعت ارائه می‌کند و یک تعریف تطبیقی ​​ارائه می‌کند. چارچوب ارزش گذاری که دیدگاهی پویا از ریسک ذخیره بیمه های غیرزندگی دارد.

This is the third edition of this well-received textbook, presenting powerful methods for measuring insurance liabilities and assets in a consistent way, with detailed mathematical frameworks that lead to market-consistent values for liabilities.
Topics covered are stochastic discounting with deflators, valuation portfolio in life and non-life insurance, probability distortions, asset and liability management, financial risks, insurance technical risks, and solvency. Including updates on recent developments and regulatory changes under Solvency II, this new edition of Market-Consistent Actuarial Valuation also elaborates on different risk measures, providing a revised definition of solvency based on industry practice, and presents an adapted valuation framework which takes a dynamic view of non-life insurance reserving risk.