برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Managing downside risk in financial markets

دانلود کتاب مدیریت ریسک نزولی در بازارهای مالی

مشخصات کتاب

Managing downside risk in financial markets

دسته بندی: مدیریت: مدیریت پروژه
ویرایش: 1st 
نویسندگان: Frank A. Sortino,  Stephen Satchell  
سری: Quantitative Finance 
ISBN (شابک) : 0750648635, 9781429483766 
ناشر: Butterworth-Heinemann 
سال نشر: 2001 
تعداد صفحات: 282 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 1 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 52,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 2

در صورت تبدیل فایل کتاب Managing downside risk in financial markets به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدیریت ریسک نزولی در بازارهای مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مدیریت ریسک نزولی در بازارهای مالی

روش‌های کمی انقلابی در حوزه تجارت، مقررات، مدیریت ریسک، سبد‌سازی، قیمت‌گذاری دارایی‌ها و فعالیت‌های خزانه‌داری و فعالیت‌های دولتی مانند بانک مرکزی اما برخی از کاربردها را متحول کرده است. ریسک نزولی، به عنوان یک روش کمی، اندازه گیری دقیق ریسک سرمایه گذاری است، زیرا ریسک عدم تحقق هدف سرمایه گذار را در بر می گیرد. "ریسک نزولی در بازارهای مالی" نشان می دهد که چگونه ریسک نزولی می تواند نتایج بهتری در اندازه گیری عملکرد و تخصیص دارایی نسبت به مدل سازی واریانس ایجاد کند. تئوری، و همچنین مسائل عملی درگیر در اجرای آن، پوشش داده شده است و استدلال های ارائه شده به طور قاطع برتری مدل های ریسک نزولی را نسبت به مدل های واریانس از نظر اندازه گیری ریسک و تصمیم گیری نشان می دهد. واریانس تمام عدم قطعیت ها را مخاطره آمیز می داند. ریسک نزولی تنها بازدهی کمتر از میزان مورد نیاز برای دستیابی به هدف سرمایه گذار را ریسکی در نظر می گیرد. ریسک یکی از بزرگترین مسائلی است که بازارهای مالی امروز با آن مواجه هستند. "ریسک نزولی در بازارهای مالی" موضوعات اصلی را برای مدیران سرمایه گذاری تشریح می کند و بر "ریسک نزولی" به عنوان یک فعالیت کلیدی در مدیریت ریسک در مدیریت سرمایه گذاری/پرتفوی تمرکز می کند. مدیریت ریسک در حال حاضر موضوع اصلی در بخش مالی است و ضررهای مکرر در دهه 1990 مؤسسات مالی را شوکه کرده است تا تأکید بسیار بیشتری بر مدیریت و کنترل ریسک داشته باشند. نرم افزار رایگان ضمیمه شده برای کمک به شما در پیاده سازی دانشی که از خواندن این کتاب به دست می آورید، یک سی دی حاوی برنامه های نرم افزار رایگان است که قبلاً فقط در اختیار سرمایه گذاران نهادی تحت موافقت نامه مجوز ویژه موسسه تحقیقات بازنشستگی قرار داشت. این کمک ما به پیشرفت حرفه ای در مدیریت پورتفولیو است. مدل Forsey-Sortino یک برنامه اجرایی است که: 1. بر روی هر رایانه شخصی بدون نیاز به نرم افزار اضافی اجرا می شود. 2. از روش بوت استرپ توسعه یافته توسط دکتر بردلی افرون در دانشگاه استنفورد برای کشف آنچه ممکن است اتفاق بیفتد استفاده می کند، به جای تکیه بر آنچه در گذشته اتفاق افتاده است. این بهترین روشی است که ما برای توصیف ماهیت عدم قطعیت در بازارهای مالی می شناسیم. 3. یک توزیع لگ نرمال سه پارامتری را به داده های بوت استرپ منطبق می کند تا امکان محاسبه ریسک نزولی از یک توزیع پیوسته را فراهم کند. این کارآیی تخمین ریسک نزولی را بهبود می بخشد. 4. ریسک بالقوه صعودی و نزولی را از بازده ماهانه هر مدیر پورتفولیو محاسبه می کند. 5. ریسک بالقوه صعودی و نزولی را از هر توزیع تعریف شده توسط کاربر محاسبه می کند. کد منبع Forsey-Sortino: 1. کد منبع، نوشته شده در ویژوال بیسیک 5.0، برای سرمایه گذاران نهادی که می خواهند این محاسبات را به خدمات مالی موجود خود اضافه کنند، ارائه شده است. 2. هیچ حق امتیازی برای این کد منبع مورد نیاز نیست، با ارائه موسسات به مشتریان از منبع این محاسبات اطلاع می دهند. تعداد فزاینده‌ای از خدمات در حال حاضر ریسک نزولی را به گونه‌ای محاسبه می‌کنند که ما با آن راحت نیستیم. بنابراین، ما می خواهیم سرمایه گذاران بدانند که چه زمانی ریسک نزولی و پتانسیل صعودی مطابق با روش توصیف شده در این کتاب محاسبه می شود. صفحه گسترده معماها: 1. نیل ریدلز، معاون ارشد سابق و مدیر تجزیه و تحلیل عملکرد در Templeton Global Advisors، اکنون مدیر ارشد اجرایی در Hansberger Global Advisors Inc.، یک صفحه گسترده رایگان در قالب اکسل ارائه می دهد. 2. صفحه‌گسترده ریسک نزولی و پتانسیل صعودی را نسبت به بازده یک شاخص محاسبه می‌کند. طیف وسیعی از مواد مرتبط را که در حال حاضر در یک منبع واحد در دسترس نیستند، گرد هم می‌آورد. مدیریت ریسک در مدیریت پورتفولیوی خود یک زیربنای نظری دقیق برای استفاده از تکنیک‌های ریسک منفی ارائه می‌کند. این برای پذیرش بلندمدت روش مهم است، زیرا چنین استدلال هایی توصیه های مشاور به صندوق های بازنشستگی و سایر حامیان برنامه را توجیه می کند.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Quantitative methods have revolutionized the area of trading, regulation, risk management, portfolio construction, asset pricing and treasury activities, and governmental activity such as central banking to name but some of the applications. Downside-risk, as a quantitative method, is an accurate measurement of investment risk, because it captures the risk of not accomplishing the investor's goal. 'Downside Risk in Financial Markets' demonstrates how downside-risk can produce better results in performance measurement and asset allocation than variance modelling. Theory, as well as the practical issues involved in its implementation, is covered and the arguments put forward emphatically show the superiority of downside risk models to variance models in terms of risk measurement and decision making. Variance considers all uncertainty to be risky. Downside-risk only considers returns below that needed to accomplish the investor's goal, to be risky. Risk is one of the biggest issues facing the financial markets today. 'Downside Risk in Financial Markets' outlines the major issues for Investment Managers and focuses on "downside-risk" as a key activity in managing risk in investment/portfolio management. Managing risk is now THE paramount topic within the financial sector and recurring losses through the 1990s has shocked financial institutions into placing much greater emphasis on risk management and control. Free Software Enclosed To help you implement the knowledge you will gain from reading this book, a CD is enclosed that contains free software programs that were previously only available to institutional investors under special licensing agreement to The pension Research Institute. This is our contribution to the advancement of professionalism in portfolio management. The Forsey-Sortino model is an executable program that: 1. Runs on any PC without the need of any additional software. 2. Uses the bootstrap procedure developed by Dr. Bradley Effron at Stanford University to uncover what could have happened, instead of relying only on what did happen in the past. This is the best procedure we know of for describing the nature of uncertainty in financial markets. 3. Fits a three parameter lognormal distribution to the bootstrapped data to allow downside risk to be calculated from a continuous distribution. This improves the efficacy of the downside risk estimates. 4. Calculates upside potential and downside risk from monthly returns on any portfolio manager. 5. Calculates upside potential and downside risk from any user defined distribution. Forsey-Sortino Source Code: 1. The source code, written in Visual Basic 5.0, is provided for institutional investors who want to add these calculations to their existing financial services. 2. No royalties are required for this source code, providing institutions inform clients of the source of these calculations. A growing number of services are now calculating downside risk in a manner that we are not comfortable with. Therefore, we want investors to know when downside risk and upside potential are calculated in accordance with the methodology described in this book. Riddles Spreadsheet: 1. Neil Riddles, former Senior Vice President and Director of Performance Analysis at Templeton Global Advisors, now COO at Hansberger Global Advisors Inc., offers a free spreadsheet in excel format. 2. The spreadsheet calculates downside risk and upside potential relative to the returns on an index Brings together a range of relevant material, not currently available in a single volume source Provides practical information on how financial organisations can use downside risk techniques and technological developments to effectively manage risk in their portfolio management Provides a rigorous theoretical underpinning for the use of downside risk techniques. This is important for the long-run acceptance of the methodology, since such arguments justify consultant's recommendations to pension funds and other plan sponsors