Linear Processes in Function Spaces: Theory and Applications

موضوع اصلی این کتاب برآورد و پیش بینی فرآیندهای زمانی پیوسته است. این منجر به توسعه تئوری فرآیندهای خطی در فضاهای تابعی می شود.
ابزارهای ریاضی لازم در فصل های 1 و 2 ارائه شده است. فصل های 3 تا 6 به فرآیندهای خودرگرسیون در فضاهای هیلبرت و باناخ می پردازند. فصل 7 به فرآیندهای خطی کلی و فصل 8 با پیش بینی آماری اختصاص دارد. پیاده سازی و برنامه های عددی در فصل 9 ظاهر می شود. این کتاب دانش تئوری احتمالات و آمار کلاسیک را فرض می کند. دنیس باسک استاد آمار در دانشگاه پاریس 6 (پیر و ماری کوری) است. او سردبیر استنتاج آماری برای فرآیندهای تصادفی و Annales de l'ISUP و سردبیر مجله آمار ناپارامتریک است. او یکی از اعضای منتخب موسسه آماری بین‌المللی است و حدود 100 مقاله یا اثر در مورد آمار ناپارامتریک و پنج کتاب از جمله آمار ناپارامتری برای فرآیندهای تصادفی: تخمین و پیش‌بینی، ویرایش دوم (اسپرینگر، 1998) منتشر کرده است.

The main subject of this book is the estimation and forecasting of continuous time processes. It leads to a development of the theory of linear processes in function spaces.
The necessary mathematical tools are presented in Chapters 1 and 2. Chapters 3 to 6 deal with autoregressive processes in Hilbert and Banach spaces. Chapter 7 is devoted to general linear processes and Chapter 8 with statistical prediction. Implementation and numerical applications appear in Chapter 9. The book assumes a knowledge of classical probability theory and statistics. Denis Bosq is Professor of Statistics at the University of Paris 6 (Pierre et Marie Curie). He is Chief-Editor of Statistical Inference for Stochastic Processes and of Annales de l'ISUP, and Associate Editor of the Journal of Nonparametric Statistics. He is an elected member of the International Statistical Institute, and he has published about 100 papers or works on nonparametric statistics and five books including Nonparametric Statistics for Stochastic Processes: Estimation and Prediction, Second Edition (Springer, 1998).