مشخصات کتاب

Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives

ویرایش:  
نویسندگان: Wim Schoutens(auth.),  Walter A. Shewhart,  Samuel S. Wilks(eds.)  
سری: Wiley Series in Probability and Statistics 
ISBN (شابک) : 9780470851562, 9780470870235 
ناشر:  
سال نشر: 2003 
تعداد صفحات: 189 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت 

در صورت تبدیل فایل کتاب Levy Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای نقدینگی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب فرآیندهای نقدینگی در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی

ریاضیات مالی اخیراً به دلیل تأثیر آن بر صنعت مالی از علاقه قابل توجهی برخوردار شده است. به موازات آن، نظریه L? فرآیندها نیز شاهد تحولات هیجان انگیز بسیاری بوده است. این ابزارهای قدرتمند مدل‌سازی به کاربر اجازه می‌دهند پدیده‌های پیچیده‌تری را مدل‌سازی کنند و معمولاً برای مشکلات مالی به کار می‌روند. L فرآیندها در امور مالی: قیمت گذاری مشتقات مالی رویکردی عملی برای توصیف تئوری مدل های مبتنی بر L دارد و مثال های زیادی از نحوه استفاده از آنها برای حل مشکلات در امور مالی ارائه می دهد.
* مقدمه ای برای استفاده از L ارائه می دهد. ? فرآیندهای مالی.
* دارای نمونه های زیادی با استفاده از داده های واقعی بازار، با تاکید بر قیمت گذاری مشتقات مالی است. مدل‌سازی نرخ بهره.
* شامل ارقام زیادی برای نشان دادن نظریه و مثال‌های مورد بحث است.
* از تشریفات ریاضی غیرضروری اجتناب می‌کند.

هدف اصلی این کتاب محققان و دانشجویان کارشناسی ارشد مالی، اقتصاد و ریاضیات است. دارایی، مالیه، سرمایه گذاری. طیف وسیعی از مثال‌ها تضمین می‌کند که کتاب یک منبع مرجع ارزشمند برای متخصصان صنعت مالی از جمله مدیران ریسک و توسعه‌دهندگان محصولات مالی خواهد بود. زمان پیوسته (صفحات 11-22):
فصل 3 مدل بلک-اسکولز (صفحه های 23-32):
فصل 4 نقص های مدل بلک-اسکولز (صفحات 33-42):
فصل 5 فرآیندهای لوی و فرآیندهای OU (صفحه‌های 43–71):
مدل‌های قیمت سهام فصل 6 که توسط فرآیندهای لوی هدایت می‌شوند (صفحه‌های 73–83):
فصل 7 مدل‌های لوی با نوسانات تصادفی (صفحه‌های 85–99):
فصل 8 تکنیک های شبیه سازی (صفحات 101-118):
فصل 9 قیمت گذاری گزینه های عجیب و غریب (صفحات 119-134):
فصل 10 مدل های نرخ بهره (صفحات 135-145):

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Financial mathematics has recently enjoyed considerable interest on account of its impact on the finance industry. In parallel, the theory of L? processes has also seen many exciting developments. These powerful modelling tools allow the user to model more complex phenomena, and are commonly applied to problems in finance. L? Processes in Finance: Pricing Financial Derivatives takes a practical approach to describing the theory of L?-based models, and features many examples of how they may be used to solve problems in finance.
* Provides an introduction to the use of L? processes in finance.
* Features many examples using real market data, with emphasis on the pricing of financial derivatives.
* Covers a number of key topics, including option pricing, Monte Carlo simulations, stochastic volatility, exotic options and interest rate modelling.
* Includes many figures to illustrate the theory and examples discussed.
* Avoids unnecessary mathematical formalities.

The book is primarily aimed at researchers and postgraduate students of mathematical finance, economics and finance. The range of examples ensures the book will make a valuable reference source for practitioners from the finance industry including risk managers and financial product developers.Content:
Chapter 1 Introduction (pages 1–10):
Chapter 2 Financial Mathematics in Continuous Time (pages 11–22):
Chapter 3 The Black–Scholes Model (pages 23–32):
Chapter 4 Imperfections of the Black–Scholes Model (pages 33–42):
Chapter 5 Levy Processes and OU Processes (pages 43–71):
Chapter 6 Stock Price Models Driven by Levy Processes (pages 73–83):
Chapter 7 Levy Models with Stochastic Volatility (pages 85–99):
Chapter 8 Simulation Techniques (pages 101–118):
Chapter 9 Exotic Option Pricing (pages 119–134):
Chapter 10 Interest?Rate Models (pages 135–145):

نظرات کاربران

کتاب های تصادفی

دانلود کتاب Dormicion de la Virgen. Relatos de la tradición copta

دانلود کتاب Effects of Land-Use Change on Atmospheric CO2 Concentrations: South and Southeast Asia as a Case Study

دانلود کتاب Safety and risk in primary school physical education: a guide for teachers

دانلود کتاب Il flaminato femminile imperiale nell’Italia romana

دانلود کتاب Nonlinear Analysis: Problems, Applications and Computational Methods