دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Lectures on Stochastic Analysis: Diffusion Theory
دانلود کتاب سخنرانی در تجزیه و تحلیل تصادفی: نظریه انتشار
مشخصات کتاب
Lectures on Stochastic Analysis: Diffusion Theory
ویرایش: 1
نویسندگان: Daniel W. Stroock
سری: London Mathematical Society Student Texts 6
ISBN (شابک) : 0521336457, 9780521336451
ناشر: Cambridge University Press
سال نشر: 1987
تعداد صفحات: 75
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 737 کیلوبایت
قیمت کتاب (تومان) : 57,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Lectures on Stochastic Analysis: Diffusion Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب سخنرانی در تجزیه و تحلیل تصادفی: نظریه انتشار نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب سخنرانی در تجزیه و تحلیل تصادفی: نظریه انتشار
این کتاب بر اساس دوره ای است که در موسسه فناوری ماساچوست ارائه شده است. در نظر گرفته شده است که مقدمه ای منطقی و مستقل برای تکنیک های تحلیل تصادفی باشد که می تواند در مطالعه مسائل خاص مورد استفاده قرار گیرد. موضوع اصلی نظریه انتشار است. به منظور تأکید بر جنبه های شهودی تکنیک های احتمالی، نظریه انتشار به عنوان یک تعمیم طبیعی جریان تولید شده توسط یک میدان برداری ارائه می شود. برای توسعه این ایده، معرفی مارتینگل ها و تدوین نظریه انتشار بر حسب مارتینگل ضروری است. این کتاب خواندنی ارزشمند برای دانشجویان پیشرفته در تئوری و تحلیل احتمالات خواهد بود و به عنوان شرح مختصری از موضوع مورد استقبال محققان در این زمینه ها قرار خواهد گرفت.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book is based on a course given at Massachusetts Institute of Technology. It is intended to be a reasonably self-contained introduction to stochastic analytic techniques that can be used in the study of certain problems. The central theme is the theory of diffusions. In order to emphasize the intuitive aspects of probabilistic techniques, diffusion theory is presented as a natural generalization of the flow generated by a vector field. Essential to the development of this idea is the introduction of martingales and the formulation of diffusion theory in terms of martingales. The book will make valuable reading for advanced students in probability theory and analysis and will be welcomed as a concise account of the subject by research workers in these fields.
فهرست مطالب
Introduction......Page 5
§I. 1. Conditional probabilities and transition probability functions......Page 9
§I. 2. The weak topology......Page 10
§I. 3. Constructing measures on C([0, [, RN)......Page 14
§I. 4. Wiener measure: some elementary properties......Page 16
§II. 1. A brief introduction to classical diffusion theory......Page 19
§II. 2. The elements of martingale theory......Page 23
§II. 3. Stochastic integrals, Itô's formula, and semi-martingales......Page 34
§III. 1. Formulation and some basic facts......Page 47
§III. 2. The martingale problem and stochastic integral equations......Page 53
§III. 3. Localization......Page 61
§III. 4. The Cameron-Martin-Girsanov transformation......Page 63
§III. 5. The martingale problem when a-.4 is continuous and positive......Page 66
BookmarkTitle:......Page 71
Bibliography......Page 73
