دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1
نویسندگان: Jean Bertoin
سری: Cambridge tracts in mathematics 121
ISBN (شابک) : 0521562430, 7510005094
ناشر: World Books Publishing Corporation;Cambridge University Press
سال نشر: 1996
تعداد صفحات: 275
زبان: English
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 2 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب فرآیندهای لوی / تک نگاری: فرآیندهای لوی
در صورت تبدیل فایل کتاب Lévy processes / monograph به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب فرآیندهای لوی / تک نگاری نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
این یک گزارش به روز و جامع از نظریه فرآیندهای لوی است. این شاخه از نظریه احتمالات مدرن در سال های اخیر توسعه یافته است و کاربردهای زیادی در زمینه هایی مانند صف، مالی ریاضی و تخمین ریسک دارد. پروفسور برتوین از تعامل قدرتمند بین ساختار احتمالی (استقلال و ایستایی افزایش ها) و ابزارهای تحلیلی (به ویژه تبدیل فوریه و لاپلاس) برای ارائه یک درمان سریع و مختصر از نظریه هسته، با حداقل الزامات فنی استفاده کرده است. ویژگیهای ویژه زیردستان توسعه مییابد و سپس به عنوان ویژگیهای کلیدی در مطالعه زمانهای محلی فرآیندهای Lévy با ارزش واقعی و در نظریه نوسانات ظاهر میشوند. فرآیندهای Lévy بدون جهش مثبت، مانند فرآیندهای پایدار، توجه ویژه ای به خود جلب می کنند. در مجموع، این مرجع استاندارد در مورد این موضوع برای همه نظریه پردازان احتمال کار خواهد شد
This is an up-to-date and comprehensive account of the theory of Lévy processes. This branch of modern probability theory has been developed over recent years and has many applications in such areas as queues, mathematical finance and risk estimation. Professor Bertoin has used the powerful interplay between the probabilistic structure (independence and stationarity of the increments) and analytic tools (especially Fourier and Laplace transforms) to give a quick and concise treatment of the core theory, with the minimum of technical requirements. Special properties of subordinators are developed and then appear as key features in the study of the local times of real-valued Lévy processes and in fluctuation theory. Lévy processes with no positive jumps receive special attention, as do stable processes. In sum, this will become the standard reference on the subject for all working probability theorists