Kreditderivate und Kreditrisikomodelle: Eine mathematische Einführung

کتاب درسی مقدماتی که برای دانشجویان و پزشکان در نظر گرفته شده است. نویسندگان یک دوره میانی بین تئوری و کاربرد عملی مشتقات اعتباری و مدل‌های ریسک اعتباری را طی می‌کنند. جنبه‌های مرتبط با بانکداری روزانه مورد بررسی قرار می‌گیرد. برای شاغلین، این کار ارائه سیستماتیک مبانی روش‌شناختی کار روزانه آنها را ارائه می‌کند، به عنوان مثال در رابطه با اجرای سیستم‌های اندازه‌گیری ریسک یا ارزیابی مبادله‌های CDO تک ترانش بر روی شاخص‌های اعتبار نقدی خانواده شاخص iTraxx یا CDX، با در نظر گرفتن چولگی همبستگی های پایه را در نظر بگیرید.</ p>

Ein einführendes Lehrbuch, dessen Adressaten Studierende und Praktiker sind. Die Autoren gehen dabei einen Mittelweg zwischen Theorie und praktischer Anwendung von Kreditderivaten und Kreditrisikomodellen. Thematisch werden die für das tägliche Bankgeschäft relevanten Aspekte angesprochen. Für Praktiker bietet das Werk eine systematische Darstellung der methodischen Grundlagen ihrer täglichen Arbeit, z.B. in Bezug auf die Implementierung von Risikomesssystemen oder die Bewertung von Single Tranche CDO Swaps auf liquide Kreditindizes der iTraxx- oder CDX-Indexfamilie unter Berücksichtigung des Skews der Basiskorrelationen.