دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید
در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب
از ساعت 7 صبح تا 10 شب
ویرایش: 1 نویسندگان: E. B. Dynkin (auth.), Nobuyuki Ikeda, Shinzo Watanabe, Masatoshi Fukushima, Hiroshi Kunita (eds.) سری: ISBN (شابک) : 9784431685340, 9784431685326 ناشر: Springer Tokyo سال نشر: 1996 تعداد صفحات: 424 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 14 مگابایت
کلمات کلیدی مربوط به کتاب این نظریه محاسبه تصادفی و احتمال است: نظریه احتمال و فرآیندهای تصادفی
در صورت تبدیل فایل کتاب Itô’s Stochastic Calculus and Probability Theory به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب این نظریه محاسبه تصادفی و احتمال است نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
پروفسور کیوسی ایتو به عنوان خالق نظریه مدرن تحلیل تصادفی
شناخته شده است. اگرچه ایتو برای اولین بار نظریه خود را که
اکنون به عنوان تحلیل تصادفی ایتو یا حساب تصادفی ایتو شناخته
می شود، ارائه کرد، اما ارزش آن در ریاضیات محض و کاربردی در
حال افزایش و بیشتر شدن است. تقریباً برای تمام نظریههای مدرن
در خط مقدم احتمالات و زمینههای مرتبط، تحلیل ایتو به عنوان
ابزاری ضروری ضروری است و در آینده نیز چنین خواهد ماند. به
عنوان مثال، یک فرمول پایه، به نام فرمول Ito، به خوبی شناخته
شده است و به طور گسترده در زمینه های مختلف مانند فیزیک و
اقتصاد استفاده می شود.
این جلد شامل 27 مقاله است که توسط نظریه پردازان احتمالی مشهور
جهان نوشته شده است. موضوعات آنها به طور گسترده ای متفاوت است
و آنها نتایج و ایده های جدیدی را در زمینه هایی که تحلیل
تصادفی نقش مهمی ایفا می کند ارائه می دهند. همچنین شامل چندین
مقاله توضیحی توسط کارشناسان مشهور است که پیشرفتهای اخیر را
بررسی میکنند. نه تنها ریاضیدانان، بلکه فیزیکدانان، زیست
شناسان، اقتصاددانان و پژوهشگران دیگر رشته ها که به اثربخشی
نظریه تصادفی علاقه مند هستند، پیشنهادهای ارزشمندی برای
تحقیقات خود خواهند یافت. علاوه بر این، دانشآموزانی که شروع
به مطالعه و تحقیق در زمینه تحلیل تصادفی و زمینههای مرتبط
میکنند، در اینجا راهنماییهای آموزنده و مفیدی خواهند
یافت.
این جلد به مناسبت هشتادمین سالگرد تولد پروفسور ایتو به نشانه
قدردانی عمیق از دستاوردها و کمک های بزرگ او تقدیم شده است.
مقدمه و شرحی بر آثار علمی پروفسور ایتو نیز گنجانده شده است.
Professor Kiyosi Ito is well known as the creator of the
modern theory of stochastic analysis. Although Ito first
proposed his theory, now known as Ito's stochastic analysis
or Ito's stochastic calculus, about fifty years ago, its
value in both pure and applied mathematics is becoming
greater and greater. For almost all modern theories at the
forefront of probability and related fields, Ito's analysis
is indispensable as an essential instrument, and it will
remain so in the future. For example, a basic formula, called
the Ito formula, is well known and widely used in fields as
diverse as physics and economics.
This volume contains 27 papers written by world-renowned
probability theorists. Their subjects vary widely and they
present new results and ideas in the fields where stochastic
analysis plays an important role. Also included are several
expository articles by well-known experts surveying recent
developments. Not only mathematicians but also physicists,
biologists, economists and researchers in other fields who
are interested in the effectiveness of stochastic theory will
find valuable suggestions for their research. In addition,
students who are beginning their study and research in
stochastic analysis and related fields will find instructive
and useful guidance here.
This volume is dedicated to Professor Ito on the occasion of
his eightieth birthday as a token of deep appreciation for
his great achievements and contributions. An introduction to
and commentary on the scientific works of Professor Ito are
also included.
Front Matter....Pages i-xiv
Lévy measure of superprocesses; absorption processes....Pages 1-14
A class of integration by parts formulae in stochastic analysis I....Pages 15-30
Smooth measures and continuous additive functionals of right Markov processes....Pages 31-49
On decomposition of additive functionals of reflecting Brownian motions....Pages 51-61
Equilibrium fluctuations for lattice gas....Pages 63-72
Hall’s transform and the Segal-Bargmann map....Pages 73-116
Lagrangian for pinned diffusion process....Pages 117-128
Short Time Asymptotics and an Approximation for the Heat Kernel of a Singular Diffusion....Pages 129-139
Van Vleck-Pauli formula for Wiener integrals and Jacobi fields....Pages 141-156
Some recent developments in nonlinear filtering theory....Pages 157-170
Detecting a single defect in a scenery by observing the scenery along a random walk path....Pages 171-183
Analytic approach to Yor’s formula of exponential additive functionals of Brownian motion....Pages 185-195
Stochastic differential equations with jumps and stochastic flows of diffeomorphisms....Pages 197-211
A Remark on American Securities....Pages 213-231
Calculus for multiplicative functionals, Itô’s formula and differential equations....Pages 233-250
A Martin boundary connected with the ∞-volume limit of the focussing cubic Schrödinger equation....Pages 251-259
Diffusion processes on an open time interval and their time reversal....Pages 261-280
On sensitive control and differential games in infinite dimensional spaces....Pages 281-292
Decomposition at the maximum for excursions and bridges of one-dimensional diffusions....Pages 293-310
Interacting diffusion systems over Z d ....Pages 311-326
A Kähler metric on a based loop group and a covariant differentiation....Pages 327-346
Burgers system driven by a periodic stochastic flow....Pages 347-353
An estimate on the Hessian of the heat kernel....Pages 355-371
Environment-wise central limit theorem for a diffusion in a Brownian environment with large drift....Pages 373-384
The complex story of simple exclusion....Pages 385-400
Lévy’s stochastic area formula and Brownian motion on compact Lie groups....Pages 401-411
Principal values of Brownian local times and their related topics....Pages 413-422