برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introductory stochastic analysis for finance and insurance

دانلود کتاب تحلیل تصادفی مقدماتی برای امور مالی و بیمه

مشخصات کتاب

Introductory stochastic analysis for finance and insurance

دسته بندی: احتمال
ویرایش: 1 
نویسندگان: X. Sheldon Lin,  Society of Actuaries  
سری: Wiley series in probability and statistics 
ISBN (شابک) : 0471716421, 9780471793205 
ناشر: John Wiley 
سال نشر: 2006 
تعداد صفحات: 251 
زبان: English 
فرمت فایل : DJVU (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 2 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 72,000

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 10

در صورت تبدیل فایل کتاب Introductory stochastic analysis for finance and insurance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب تحلیل تصادفی مقدماتی برای امور مالی و بیمه نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب تحلیل تصادفی مقدماتی برای امور مالی و بیمه

شامل بسیاری از ابزارهای مورد نیاز برای مدل‌سازی و قیمت‌گذاری در امور مالی و بیمه است. تحلیل تصادفی مقدماتی برای امور مالی و بیمه خوانندگان را با موضوعات مورد نیاز برای تسلط و استفاده از تکنیک‌های تحلیل تصادفی اولیه برای مالی ریاضی آشنا می‌کند. نویسنده نظریه های فرآیندهای تصادفی و محاسبات تصادفی را ارائه کرده و ابزارهای لازم را برای مدل سازی و قیمت گذاری در امور مالی و بیمه ارائه می دهد. در تمرکز عملی، تأکید کتاب بر کاربرد، شهود و محاسبات به جای نظریه است. در نتیجه، این متن مورد توجه دانشجویان تحصیلات تکمیلی، محققان و متخصصان علاقه مند به این حوزه ها است. در حالی که متن مستقل است، یک دوره مقدماتی در نظریه احتمال برای خوانندگان آینده نگر مفید است. این کتاب از تجربه نویسنده به عنوان یک مربی تکامل یافته است و به طور کامل در کلاس درس آزمایش شده است. نویسنده در ادامه مقدمه، اطلاعات و ابزارهای اساسی مورد نیاز محققان و متخصصان شاغل در صنایع مالی و بیمه را بیان می کند: * مروری بر نظریه احتمال * فرآیندهای تصادفی زمان گسسته * فرآیندهای تصادفی زمان پیوسته * حساب تصادفی: موضوعات اساسی دو فصل آخر، حساب تصادفی: موضوعات پیشرفته و کاربردها در بیمه، به موضوعات پیشرفته تر اختصاص داده شده است. خوانندگان فرمول فاینمن-کاک، قضیه گیرسانوف و توزیع بارهای برخورد سد پیچیده را یاد می گیرند. در نهایت، خوانندگان متوجه می شوند که چگونه تجزیه و تحلیل تصادفی و اصول در عمل از طریق دو مثال بیمه اعمال می شوند: ارزیابی مستمری های مرتبط با سهام تحت یک محیط نرخ بهره تصادفی و محاسبه ذخایر برای بیمه عمر جهانی. در سراسر متن، از شکل‌ها و جداول برای کمک به ساده‌سازی نظریه‌های پیچیده و فرآیندها استفاده می‌شود. یک کتابشناسی گسترده راه های بیشتری از تحقیق را برای موضوعات تخصصی باز می کند. ایده‌آل برای دانشجویان سطح بالا در مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، این متن برای دوره‌های یک ترم در امور مالی تصادفی و حساب دیفرانسیل و انتگرال توصیه می‌شود. همچنین به عنوان یک راهنمای مطالعه برای متخصصانی که در امتحانات اکچوئری Causality Actuarial Society (CAS) و Society of Actuaries (SOA) شرکت می کنند، توصیه می شود.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Incorporates the many tools needed for modeling and pricing in finance and insurance Introductory Stochastic Analysis for Finance and Insurance introduces readers to the topics needed to master and use basic stochastic analysis techniques for mathematical finance. The author presents the theories of stochastic processes and stochastic calculus and provides the necessary tools for modeling and pricing in finance and insurance. Practical in focus, the book's emphasis is on application, intuition, and computation, rather than theory. Consequently, the text is of interest to graduate students, researchers, and practitioners interested in these areas. While the text is self-contained, an introductory course in probability theory is beneficial to prospective readers. This book evolved from the author's experience as an instructor and has been thoroughly classroom-tested. Following an introduction, the author sets forth the fundamental information and tools needed by researchers and practitioners working in the financial and insurance industries: * Overview of Probability Theory * Discrete-Time stochastic processes * Continuous-time stochastic processes * Stochastic calculus: basic topics The final two chapters, Stochastic Calculus: Advanced Topics and Applications in Insurance, are devoted to more advanced topics. Readers learn the Feynman-Kac formula, the Girsanov's theorem, and complex barrier hitting times distributions. Finally, readers discover how stochastic analysis and principles are applied in practice through two insurance examples: valuation of equity-linked annuities under a stochastic interest rate environment and calculation of reserves for universal life insurance. Throughout the text, figures and tables are used to help simplify complex theory and pro-cesses. An extensive bibliography opens up additional avenues of research to specialized topics. Ideal for upper-level undergraduate and graduate students, this text is recommended for one-semester courses in stochastic finance and calculus. It is also recommended as a study guide for professionals taking Causality Actuarial Society (CAS) and Society of Actuaries (SOA) actuarial examinations.