دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
دانلود کتاب مقدمه ای بر محاسبات تصادفی کاربردی در امور مالی
مشخصات کتاب
Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance
ویرایش: 2 نویسندگان: Damien Lamberton (Author), Bernard Lapeyre (Author) سری: ISBN (شابک) : 9781420009941, 9780429121081 ناشر: Chapman and Hall/CRC سال نشر: 2007 تعداد صفحات: 253 زبان: فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 31,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر محاسبات تصادفی کاربردی در امور مالی: اقتصاد، امور مالی، تجارت و صنعت، امور مالی، ریاضیات و آمار، ریاضیات کاربردی، ریاضیات مالی، آمار و احتمالات، آمار، آمار برای کسب و کار، امور مالی و اقتصاد
در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Stochastic Calculus Applied to Finance به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر محاسبات تصادفی کاربردی در امور مالی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر محاسبات تصادفی کاربردی در امور مالی
مقدمه مدل‌های زمان گسسته فرمالیسم زمان گسسته فرصت‌های
مارتینگال و آربیتراژ بازارهای کامل و قیمت‌گذاری گزینه مشکل: مدل
کاکس، راس و روبینشتاین مشکل توقف بهینه و گزینه‌های آمریکایی
زمان توقف پاکت اسنل. و معادلات دیفرانسیل تصادفی عمومی
نظرات در مورد
فرآیندهای زمان پیوسته براونی حرکت براونی پیوسته مارتینگالس
انتگرال تصادفی و حساب Itô انتگرال تصادفی و حساب Itô شرح
STOCHASTICOLESpansod equ. > ادامه مطلب...
چکیده:
چکیده:
مناسب برای دانشجویان رشته مالی ریاضی، یا یک معرفی سریع به
محققان و متخصصان امور مالی. این کتاب تئوری حساب تصادفی مورد
نیاز، و همچنین بسیاری از موضوعات کلیدی مالی را پوشش می دهد، از جمله
فصلی که به مدل سازی ریسک اعتباری اختصاص داده شده است.
بیشتر
بخوانید...
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
INTRODUCTION DISCRETE-TIME MODELS Discrete-time
formalismMartingales and arbitrage opportunities Complete
markets and option pricing Problem: Cox, Ross and Rubinstein
model OPTIMAL STOPPING PROBLEM AND AMERICAN OPTIONS Stopping
time The Snell envelope Decomposition of supermartingales Snell
envelope and Markov chains Application to American options
BROWNIAN MOTION AND STOCHASTIC DIFFERENTIAL EQUATIONS General
comments on
continuous-time processesBrownian motion Continuous-time
martingales Stochastic integral and Itô calculus Stochastic
differential equations THE BLACK-SCHOLES MODEL
Description. Read
more...
Abstract:
Abstract:
Suitable for students of mathematical finance, or a quick
introduction to researchers and finance practitioners. This
book covers the stochastic calculus theory required, as well
as many key finance topics, including a chapter
dedicated to credit risk modeling. Read more...
فهرست مطالب
Discrete-Time Models. Optimal Stopping Problem and American Options. Brownian Motion and Stochastic Differential Equations. The Black-Scholes Model. Option Pricing and Partial Differential Equations. Interest Rate Models. Asset Models with Jumps. Credit Risk Models. Simulation and Algorithms for Financial Models. Appendix. Bibliography. Index.
