برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید

09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Introduction to Risk Parity and Budgeting

دانلود کتاب مقدمه ای بر برابری ریسک و بودجه بندی

مشخصات کتاب

Introduction to Risk Parity and Budgeting

دسته بندی: اقتصاد
ویرایش:  
نویسندگان: Roncalli. Thierry  
سری: Chapman and Hall/CRC Financial Mathematics Series 
ISBN (شابک) : 9781482207156, 9781482207163 
ناشر: CRC Press 
سال نشر: 2013 
تعداد صفحات: 430 
زبان: English 
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 5 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 34,000

کلمات کلیدی مربوط به کتاب مقدمه ای بر برابری ریسک و بودجه بندی: رشته های مالی و اقتصادی، ریاضیات مالی

میانگین امتیاز به این کتاب :
تعداد امتیاز دهندگان : 16

در صورت تبدیل فایل کتاب Introduction to Risk Parity and Budgeting به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مقدمه ای بر برابری ریسک و بودجه بندی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.

توضیحاتی در مورد کتاب مقدمه ای بر برابری ریسک و بودجه بندی

اگرچه مدیریت پورتفولیو در طول 40 سال پس از کارهای مهم مارکویتز و شارپ تغییر چندانی نکرد، توسعه تکنیک های بودجه ریزی ریسک نقطه عطف مهمی در تعمیق رابطه بین ریسک و مدیریت دارایی بود. برابری ریسک پس از بحران مالی جهانی در سال 2008 به یک مدل مالی محبوب سرمایه‌گذاری تبدیل شد. امروزه صندوق‌های بازنشستگی و سرمایه‌گذاران نهادی از این رویکرد در توسعه شاخص‌سازی هوشمند و تعریف مجدد سیاست‌های سرمایه‌گذاری بلندمدت استفاده می‌کنند. نوشته شده توسط یک متخصص مشهور مدیریت دارایی و برابری ریسک، مقدمه ای بر برابری ریسک و بودجه بندی، درمان به روزی از این روش جایگزین برای بهینه سازی مارکویتز ارائه می کند. قرار گرفتن در معرض مالی نسبت به سهام و کالاها، ریسک اعتباری را در مدیریت پرتفوی اوراق قرضه در نظر می گیرد و سیاست سرمایه گذاری بلندمدت را طراحی می کند. بخش اول کتاب یک گزارش نظری از بهینه‌سازی پورتفولیو و برابری ریسک ارائه می‌دهد. نویسنده نظریه مدرن پورتفولیو را مورد بحث قرار می دهد و راهنمای جامعی برای بودجه ریزی ریسک ارائه می دهد. هر فصل در بخش دوم کاربرد برابری ریسک را برای یک طبقه دارایی خاص ارائه می‌کند. این متن شاخص‌سازی سهام مبتنی بر ریسک (که بتای هوشمند نیز نامیده می‌شود) را پوشش می‌دهد و نحوه استفاده از تکنیک‌های بودجه‌بندی ریسک برای مدیریت پرتفوی اوراق قرضه را نشان می‌دهد. همچنین سرمایه‌گذاری‌های جایگزین، مانند کالاها و صندوق‌های تامینی را بررسی می‌کند و تکنیک‌های برابری ریسک را برای طبقات چند دارایی به کار می‌برد. ضمیمه اول کتاب مطالب فنی در مورد مسائل بهینه سازی، توابع کوپولا و تخصیص دارایی پویا را ارائه می دهد. ضمیمه دوم شامل 30 تمرین آموزشی است. راه‌حل‌های تمرین‌ها، اسلایدها برای مربیان، و برنامه‌های کامپیوتری گاوس برای بازتولید مثال‌ها، جداول و شکل‌های کتاب در وب‌سایت نویسنده موجود است.

توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

Although portfolio management didn’t change much during the 40 years after the seminal works of Markowitz and Sharpe, the development of risk budgeting techniques marked an important milestone in the deepening of the relationship between risk and asset management. Risk parity then became a popular financial model of investment after the global financial crisis in 2008. Today, pension funds and institutional investors are using this approach in the development of smart indexing and the redefinition of long-term investment policies. Written by a well-known expert of asset management and risk parity, Introduction to Risk Parity and Budgeting provides an up-to-date treatment of this alternative method to Markowitz optimization. It builds financial exposure to equities and commodities, considers credit risk in the management of bond portfolios, and designs long-term investment policy. The first part of the book gives a theoretical account of portfolio optimization and risk parity. The author discusses modern portfolio theory and offers a comprehensive guide to risk budgeting. Each chapter in the second part presents an application of risk parity to a specific asset class. The text covers risk-based equity indexation (also called smart beta) and shows how to use risk budgeting techniques to manage bond portfolios. It also explores alternative investments, such as commodities and hedge funds, and applies risk parity techniques to multi-asset classes. The book’s first appendix provides technical materials on optimization problems, copula functions, and dynamic asset allocation. The second appendix contains 30 tutorial exercises. Solutions to the exercises, slides for instructors, and Gauss computer programs to reproduce the book’s examples, tables, and figures are available on the author’s website.