ورود به حساب

نام کاربری گذرواژه

گذرواژه را فراموش کردید؟ کلیک کنید

حساب کاربری ندارید؟ ساخت حساب

ساخت حساب کاربری

نام نام کاربری ایمیل شماره موبایل گذرواژه

برای ارتباط با ما می توانید از طریق شماره موبایل زیر از طریق تماس و پیامک با ما در ارتباط باشید


09117307688
09117179751

در صورت عدم پاسخ گویی از طریق پیامک با پشتیبان در ارتباط باشید

دسترسی نامحدود

برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند

ضمانت بازگشت وجه

درصورت عدم همخوانی توضیحات با کتاب

پشتیبانی

از ساعت 7 صبح تا 10 شب

دانلود کتاب Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds

دانلود کتاب مدل‌های نرخ بهره، تخصیص دارایی و تکنیک‌های کمی برای بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی

Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds

مشخصات کتاب

Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds

ویرایش:  
نویسندگان: , ,   
سری:  
ISBN (شابک) : 0230240127, 9780230240124 
ناشر: Palgrave Macmillan 
سال نشر: 2010 
تعداد صفحات: 407 
زبان: English  
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) 
حجم فایل: 6 مگابایت

قیمت کتاب (تومان) : 53,000



ثبت امتیاز به این کتاب

میانگین امتیاز به این کتاب :
       تعداد امتیاز دهندگان : 18


در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Models, Asset Allocation and Quantitative Techniques for Central Banks and Sovereign Wealth Funds به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.

توجه داشته باشید کتاب مدل‌های نرخ بهره، تخصیص دارایی و تکنیک‌های کمی برای بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.


توضیحاتی در مورد کتاب مدل‌های نرخ بهره، تخصیص دارایی و تکنیک‌های کمی برای بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی

این جلد ویرایش شده حاوی مطالب ضروری برای تحلیلگران مالی و متخصصان بازار است که در بانک‌های مرکزی و صندوق‌های ثروت دولتی کار می‌کنند. روش‌های پیشرفته‌ای را به خواننده ارائه می‌دهد که مستقیماً قابل پیاده‌سازی هستند، و «بهترین شیوه‌های» صنعت که توسط مؤسسات پیشرو در حوزه خود دنبال می‌شوند.


توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی

This edited volume contains essential readings for financial analysts and market practitioners working at Central Banks and Sovereign Wealth Funds. It presents the reader with state-of-the-art methods that are directly implementable, and industry 'best-practices' as followed by leading institutions in their field.



فهرست مطالب

Cover......Page 1
Contents......Page 6
List of Illustrations......Page 8
Notes on Contributors......Page 15
Preface......Page 22
Introduction......Page 23
Part I: Interest Rate Modelling and Forecasting......Page 42
1 Combining Canadian Interest Rate Forecasts......Page 44
2 Updating the Yield Curve to Analyst’s Views......Page 72
3 A Spread-Risk Model for Strategic Fixed-Income Investors......Page 85
4 Dynamic Management of Interest Rate Risk for Central Banks and Pension Funds......Page 105
Part II: Portfolio Optimization Techniques......Page 132
5 A Strategic Asset Allocation Methodology Using Variable Time Horizon......Page 134
6 Hidden Risks in Mean–Variance Optimization: An Integrated-Risk Asset Allocation Proposal......Page 153
7 Efficient Portfolio Optimization in the Wealth Creation and Maximum Drawdown Space......Page 175
8 Copulas and Risk Measures for Strategic Asset Allocation: A Case Study for Central Banks and Sovereign Wealth Funds......Page 199
9 Practical Scenario-Dependent Portfolio Optimization: A Framework to Combine Investor Views and Quantitative Discipline into Acceptable Portfolio Decisions......Page 219
10 Strategic Tilting around the SAA Benchmark......Page 230
11 Optimal Construction of a Fund of Funds......Page 248
Part III: Asset Class Modelling and Quantitative Techniques......Page 264
12 Mortgage-Backed Securities in a Strategic Asset Allocation Framework......Page 266
13 Quantitative Portfolio Strategy – Including US MBS in Global Treasury Portfolios......Page 290
14 Volatility as an Asset Class for Long-Term Investors......Page 306
15 A Frequency Domain Methodology for Time Series Modelling......Page 321
16 Estimating Mixed Frequency Data: Stochastic Interpolation with Preserved Covariance Structure......Page 366
17 Statistical Inference for Sharpe Ratio......Page 378
C......Page 400
E......Page 401
I......Page 402
N......Page 403
R......Page 404
S......Page 405
V......Page 406
Z......Page 407




نظرات کاربران

تمامی حقوق معنوی و مادی وبسایت متعلق به اینترنشنال لایبرری می باشد
نماد اعتماد الکترونیکی