دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Interest Rate Modelling
دانلود کتاب مدل سازی نرخ بهره
مشخصات کتاب
Interest Rate Modelling
ویرایش:
نویسندگان: Simona Svoboda (auth.)
سری: Finance and Capital Markets Series
ISBN (شابک) : 9781349517329, 9781403946027
ناشر: Palgrave Macmillan UK
سال نشر: 2004
تعداد صفحات: 275
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 4 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 34,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب مدل سازی نرخ بهره: اقتصاد کلان/اقتصاد پولی//اقتصاد مالی، بازرگانی و مدیریت، عمومی، امور مالی بازرگانی، سرمایه گذاری و اوراق بهادار
در صورت تبدیل فایل کتاب Interest Rate Modelling به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل سازی نرخ بهره نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل سازی نرخ بهره
رشد در بازار مشتقه، حجم و دامنه بیشتری از محصولات وابسته به نرخ بهره را به همراه داشته است. این محصولات به طور فزاینده‌ای مبتکرانه و پیچیده‌تر از نظر قیمت شده‌اند و به مدل‌های بازار پیچیده‌ای نیاز دارند که پویایی کامل منحنی بازده را به تصویر می‌کشند. مطالعه تکامل تئوری مدل‌سازی نرخ بهره، این مدل‌ها را در زمینه ریاضی صحیح قرار می‌دهد و امکان درک مفروضات، مفاهیم و مفاهیم کلیدی آنها را فراهم می‌کند. این کتاب، تمرین‌کننده را از طریق استخراج و اجرای انواع مدل‌هایی که ویژگی‌ها و بی‌نظمی‌های ساختارهای اصطلاحی مشاهده‌شده را توضیح می‌دهند، راهنمایی می‌کند.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Growth in the derivatives market has brought with it a greater volume and range of interest rate dependent products. These products have become increasingly innovative and complex to price, requiring sophisticated market models that capture the full dynamics of the yield curve. A study of the evolution of interest rate modelling theory places these models in the correct mathematical context, allowing appreciation of their key assumptions, concepts and implications. The book guides the practitioner through the derivation and implementation of a variety of models that account for the characteristics and irregularities of observed term structures.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xi
Front Matter....Pages 1-1
The Vasicek Model....Pages 3-17
The Cox, Ingersoll and Ross Model....Pages 19-47
The Brennan and Schwartz Model....Pages 49-57
Longstaff and Schwartz: A Two-Factor Equilibrium Model....Pages 59-75
Langetieg’s Multi-Factor Equilibrium Framework....Pages 77-93
The Ball and Torous Model....Pages 95-102
The Hull and White Model....Pages 103-120
The Black, Derman and Toy One-Factor Interest Rate Model....Pages 121-133
The Black and Karasinski Model....Pages 135-139
The Ho and Lee Model....Pages 141-160
The Heath, Jarrow and Morton Model....Pages 161-211
Brace, Gatarek and Musiela Model....Pages 213-226
Front Matter....Pages 227-227
Calibrating the Hull—White extended Vasicek approach....Pages 229-245
Calibrating the Black, Derman and Toy discrete time model....Pages 247-255
Calibration of the Heath, Jarrow and Morton framework....Pages 257-268
Back Matter....Pages 269-275
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Chaos Applications in Telecommunications
