دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects
دانلود کتاب مدل های نمونه کارها در بازار و اعتبار مجتمع: اندازه گیری ریسک و جنبه های محاسباتی
مشخصات کتاب
Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects
ویرایش:
نویسندگان: Peter Grundlke
سری:
ISBN (شابک) : 3834908754, 9783834908759
ناشر: Gabler
سال نشر: 2008
تعداد صفحات: 204
زبان: English
فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود)
حجم فایل: 3 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 47,000
در صورت تبدیل فایل کتاب Integrated Market and Credit Portfolio Models: Risk Measurement and Computational Aspects به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب مدل های نمونه کارها در بازار و اعتبار مجتمع: اندازه گیری ریسک و جنبه های محاسباتی نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب مدل های نمونه کارها در بازار و اعتبار مجتمع: اندازه گیری ریسک و جنبه های محاسباتی
بانک ها به دلیل فعالیت های تجاری خود در معرض انواع مختلفی از ریسک هستند. تجمیع ریسک‌های مختلف در یک موقعیت ریسک جامع، یک کار مهم اما به‌روز است که به طور رضایت‌بخشی حل نشده است. این کمبود به مشکلات مفهومی ساخت یک مدل ریسک مناسب و به بار محاسباتی تعیین توزیع زیان که شامل همه انواع ریسک مربوطه است، برمی گردد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
Due to their business activities, banks are exposed to many different risk types. Aggregating various risk exposures to a comprehensive risk posistion is an important but up-to-date not satisfactorily solved task. This shortfall goes back to conceptual problems of constructing an appropriate risk model and to the computational burden of determining a loss distribution that comprises all relevant risk types.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-xxiv
Introduction....Pages 1-5
The Integrated Market and Credit Portfolio Model....Pages 7-18
Effects of Integrating Market Risk into Credit Portfolio Models....Pages 19-61
On the Applicability of Fourier-Based Methods to Integrated Market and Credit Portfolio Models....Pages 63-98
Importance Sampling for Integrated Market and Credit Portfolio Models....Pages 99-155
Conclusions....Pages 157-159
Back Matter....Pages 161-188
