دسترسی نامحدود
برای کاربرانی که ثبت نام کرده اند
دانلود کتاب Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation
دانلود کتاب نوآوری ها در بازارهای مشتقه: مدل سازی درآمد ثابت، تعدیل های ارزش گذاری، مدیریت ریسک و مقررات
مشخصات کتاب
Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation
ویرایش: 1 نویسندگان: Kathrin Glau, Zorana Grbac, Matthias Scherer, Rudi Zagst (eds.) سری: Springer Proceedings in Mathematics & Statistics 165 ISBN (شابک) : 9783319334455, 9783319334462 ناشر: Springer International Publishing سال نشر: 2016 تعداد صفحات: 446 زبان: English فرمت فایل : PDF (درصورت درخواست کاربر به PDF، EPUB یا AZW3 تبدیل می شود) حجم فایل: 8 مگابایت
قیمت کتاب (تومان) : 36,000
کلمات کلیدی مربوط به کتاب نوآوری ها در بازارهای مشتقه: مدل سازی درآمد ثابت، تعدیل های ارزش گذاری، مدیریت ریسک و مقررات: مالی کمی، بانکداری، آمار برای کسب و کار/اقتصاد/مالی ریاضی/بیمه،مدلسازی ریاضی و ریاضیات صنعتی،تئوری احتمالات و فرآیندهای تصادفی،مهندسی مالی
در صورت تبدیل فایل کتاب Innovations in Derivatives Markets: Fixed Income Modeling, Valuation Adjustments, Risk Management, and Regulation به فرمت های PDF، EPUB، AZW3، MOBI و یا DJVU می توانید به پشتیبان اطلاع دهید تا فایل مورد نظر را تبدیل نمایند.
توجه داشته باشید کتاب نوآوری ها در بازارهای مشتقه: مدل سازی درآمد ثابت، تعدیل های ارزش گذاری، مدیریت ریسک و مقررات نسخه زبان اصلی می باشد و کتاب ترجمه شده به فارسی نمی باشد. وبسایت اینترنشنال لایبرری ارائه دهنده کتاب های زبان اصلی می باشد و هیچ گونه کتاب ترجمه شده یا نوشته شده به فارسی را ارائه نمی دهد.
توضیحاتی در مورد کتاب نوآوری ها در بازارهای مشتقه: مدل سازی درآمد ثابت، تعدیل های ارزش گذاری، مدیریت ریسک و مقررات
این کتاب 20 فصل بررسی شده در مورد جنبه های فعلی بازارهای
مشتقات و قیمت گذاری مشتقات را ارائه می دهد. مشارکت‌هایی که
توسط محققان برجسته در این زمینه و همچنین نویسندگان با تجربه
صنعت مالی نوشته شده است، وضعیت هنر را در موارد زیر ارائه
می‌کند:
• مدلسازی ریسک اعتباری طرف مقابل: تعدیل ارزش‌گذاری اعتبار، ارزش‌گذاری بدهی تعدیل، تعدیل ارزش‌گذاری منابع مالی، و ریسک راه اشتباه.
• قیمت‌گذاری و پوشش ریسک در بازارهای با درآمد ثابت و مدلسازی نرخ بهره چند منحنی.• تحولات اخیر در مورد اوراق قرضه قابل تبدیل احتمالی ، اندازه گیری اسپردهای پایه، و مدل سازی همبستگی های ضمنی.
بحران مالی اخیر تردیدهای زیادی را در دیدگاه کلاسیک در مورد قیمت گذاری مشتقه ایجاد کرده است. اکنون، ریسک اعتباری طرف مقابل و مسائل نقدینگی جنبه‌های جدایی‌ناپذیر یک روش ارزیابی محتاطانه هستند و نرخ‌های بهره مرجع با توجه به دوره‌ها و سررسیدهای مختلف آنها با منحنی‌های زیادی نشان داده می‌شوند.
یک بحث میزگردی که در کتاب (با حضور دامیانو بریگو، کریستین فرایز، جان هال و دانیل سامر) در مورد مبانی مدلسازی و قیمت‌گذاری در حضور ریسک اعتباری طرف مقابل ارائه می‌شود، بینش‌های جالبی را در مورد این بحث ارائه می‌دهد.
توضیحاتی درمورد کتاب به خارجی
This book presents 20 peer-reviewed chapters on current
aspects of derivatives markets and derivative pricing. The
contributions, written by leading researchers in the field as
well as experienced authors from the financial industry,
present the state of the art in:
• Modeling counterparty credit risk: credit valuation adjustment, debit valuation adjustment, funding valuation adjustment, and wrong way risk.
• Pricing and hedging in fixed-income markets and multi-curve interest-rate modeling.• Recent developments concerning contingent convertible bonds, the measuring of basis spreads, and the modeling of implied correlations.
The recent financial crisis has cast tremendous doubts on the classical view on derivative pricing. Now, counterparty credit risk and liquidity issues are integral aspects of a prudent valuation procedure and the reference interest rates are represented by a multitude of curves according to their different periods and maturities.
A panel discussion included in the book (featuring Damiano Brigo, Christian Fries, John Hull, and Daniel Sommer) on the foundations of modeling and pricing in the presence of counterparty credit risk provides intriguing insights on the debate.
فهرست مطالب
Front Matter....Pages i-x
Front Matter....Pages 1-1
Nonlinearity Valuation Adjustment....Pages 3-35
Analysis of Nonlinear Valuation Equations Under Credit and Funding Effects....Pages 37-52
Nonlinear Monte Carlo Schemes for Counterparty Risk on Credit Derivatives....Pages 53-82
Tight Semi-model-free Bounds on (Bilateral) CVA....Pages 83-101
CVA with Wrong-Way Risk in the Presence of Early Exercise....Pages 103-116
Simultaneous Hedging of Regulatory and Accounting CVA....Pages 117-132
Capital Optimization Through an Innovative CVA Hedge....Pages 133-146
FVA and Electricity Bill Valuation Adjustment—Much of a Difference?....Pages 147-168
Front Matter....Pages 169-169
Multi-curve Modelling Using Trees....Pages 171-189
Derivative Pricing for a Multi-curve Extension of the Gaussian, Exponentially Quadratic Short Rate Model....Pages 191-226
Multi-curve Construction....Pages 227-250
Impact of Multiple-Curve Dynamics in Credit Valuation Adjustments....Pages 251-266
A Generalized Intensity-Based Framework for Single-Name Credit Risk....Pages 267-283
Option Pricing and Sensitivity Analysis in the Lévy Forward Process Model....Pages 285-313
Inside the EMs Risky Spreads and CDS-Sovereign Bonds Basis....Pages 315-331
Front Matter....Pages 333-333
Basket Option Pricing and Implied Correlation in a One-Factor Lévy Model....Pages 335-367
Pricing Shared-Loss Hedge Fund Fee Structures....Pages 369-383
Negative Basis Measurement: Finding the Holy Scale....Pages 385-403
The Impact of a New CoCo Issuance on the Price Performance of Outstanding CoCos....Pages 405-419
The Impact of Cointegration on Commodity Spread Options....Pages 421-435
Front Matter....Pages 333-333
The Dynamic Correlation Model and Its Application to the Heston Model....Pages 437-449
نظرات کاربران
کتاب های تصادفی
دانلود کتاب Intersections of random walks
دانلود کتاب Fine-Needle Aspiration Biopsy of the Rat Liver. Cytological, Cytochemical and Biochemical Methods
دانلود کتاب Combinatorics of permutations (parts 1--4) [Lecture notes]
